PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUST с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и SEIM


2026 (YTD)2025202420232022
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-3.30%17.60%23.73%24.86%-0.08%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 0.63%.


JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*

SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий JUST и SEIM

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JUST vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUSTSEIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.32

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.88

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.29

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

9.88

-2.78

JUST vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUSTSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.97

-0.29

Корреляция

Корреляция между JUST и SEIM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и SEIM

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SEIM в 0.55%


TTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUST и SEIM

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и SEIM.


Загрузка...

Показатели просадок


JUSTSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-22.17%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.89%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.92%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.12%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.99%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и SEIM

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUSTSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.46%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.44%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

21.62%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

18.94%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.94%

+0.30%