PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. JUST is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, JUST returned 22.10%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JUST charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности JUST и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

JUST

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.04%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.64%17.60%23.73%24.86%-0.08%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between JUST and SEIM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.90

The correlation between JUST and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и SEIM

Секторы
JUST
SEIM

Технологии

35.8%
29.5%

Финансовые услуги

12.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.4%

Здравоохранение

8.6%
9.5%

Промышленность

8.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.9%

Энергетика

3.6%
11.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

2.2%
7.2%

Сырьевые материалы

2.2%
4.7%

Технологии

JUST
35.8%
SEIM
29.5%

Финансовые услуги

JUST
12.5%
SEIM
8.1%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.8%
SEIM
7.2%

Коммуникационные услуги

JUST
9.3%
SEIM
4.4%

Здравоохранение

JUST
8.6%
SEIM
9.5%

Промышленность

JUST
8.6%
SEIM
6.8%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.5%
SEIM
7.9%

Энергетика

JUST
3.6%
SEIM
11.8%

Коммунальные услуги

JUST
2.2%
SEIM
2.4%

Недвижимость

JUST
2.2%
SEIM
7.2%

Сырьевые материалы

JUST
2.2%
SEIM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

JUST vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.28

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.08

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.68

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

16.18

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.19

-0.41

Просадки

Сравнение просадок JUST и SEIM

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-22.17%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.07%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-22.17%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.33%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.98%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.29%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и SEIM

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.94%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.68%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

13.33%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

16.28%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

18.86%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.86%

+0.26%

Сравнение комиссий JUST и SEIM

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и SEIM

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUST and SEIM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to JUST (2.94%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 22.10% for JUST. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

JUST has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.52% for SEIM.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while SEIM is Momentum. They also come from different issuers: Goldman Sachs and SEI. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.15% for SEIM.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор