Сравнение JUST с SEIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).
JUST и SEIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JUST и SEIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -0.08% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 0.63%.
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и SEIM
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JUST vs. SEIM — Ранг доходности на риск
JUST
SEIM
Сравнение JUST c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.29 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 9.88 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.97 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JUST и SEIM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и SEIM
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SEIM в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и SEIM
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и SEIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -22.17% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.89% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.92% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.12% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.99% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и SEIM
Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.46% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 13.44% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 21.62% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.94% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.94% | +0.30% |