PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с ESGU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.57%/yr vs 11.91%/yr for ESGU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JUST charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности JUST и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью 8.38%.

JUST

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.07%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

ESGU

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.73%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и ESGU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		9.35%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		8.38%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-8.84%

Correlation

The correlation between JUST and ESGU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between JUST and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и ESGU

Секторы
JUST
ESGU

Технологии

37.9%
39.4%

Финансовые услуги

12.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.3%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.9%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.2%

Энергетика

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

2.0%
2.1%

Технологии

JUST
37.9%
ESGU
39.4%

Финансовые услуги

JUST
12.6%
ESGU
11.1%

Потребительский циклический сектор

JUST
8.9%
ESGU
9.3%

Здравоохранение

JUST
8.6%
ESGU
8.9%

Коммуникационные услуги

JUST
8.4%
ESGU
9.9%

Промышленность

JUST
8.3%
ESGU
8.0%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.1%
ESGU
4.2%

Энергетика

JUST
3.3%
ESGU
3.4%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
ESGU
1.8%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
ESGU
1.9%

Недвижимость

JUST
2.0%
ESGU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с GSJUST с VUGJUST с ITOT
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

JUST vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.86

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.52

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.58

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.27

+1.62

JUST vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и ESGU

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.87%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.26%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.32%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-26.15%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.19%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.88%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и ESGU

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 4.61%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.97%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.11%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.81%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.42%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.60%

+0.51%

Сравнение комиссий JUST и ESGU

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и ESGU

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью ESGU в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.95%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JUST and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGU has higher volatility (4.97%) compared to JUST (4.61%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs ESGU's -33.87%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.57% vs 11.91% for ESGU. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.57% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

JUST and ESGU have nearly identical dividend yields, around 0.95%.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.15% for ESGU.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор