PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.05%
13.48%
JUST
ESGU

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 25.66%, а ESGU немного выше – 26.25%.


JUST

С начала года

25.66%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

12.05%

1 год

31.80%

5 лет (среднегодовая)

15.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ESGU

С начала года

26.25%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

13.48%

1 год

32.74%

5 лет (среднегодовая)

15.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JUSTESGU
Коэф-т Шарпа2.652.64
Коэф-т Сортино3.553.52
Коэф-т Омега1.491.49
Коэф-т Кальмара3.603.84
Коэф-т Мартина16.2417.16
Индекс Язвы1.96%1.91%
Дневная вол-ть12.00%12.44%
Макс. просадка-33.83%-33.87%
Текущая просадка-0.39%-0.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и ESGU

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUST и ESGU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.652.64
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.553.52
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.49
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.603.84
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 16.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.2417.16
JUST
ESGU

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.64
JUST
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и ESGU

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью ESGU в 1.11%


TTM2023202220212020201920182017
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.12%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.10%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.11%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Просадки

Сравнение просадок JUST и ESGU

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-0.51%
JUST
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и ESGU

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 3.92% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.12%
JUST
ESGU