PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JUSTESGU
Дох-ть с нач. г.20.55%20.44%
Дох-ть за 1 год32.45%32.94%
Дох-ть за 3 года7.85%6.83%
Дох-ть за 5 лет14.68%14.71%
Коэф-т Шарпа2.852.78
Коэф-т Сортино3.773.70
Коэф-т Омега1.531.52
Коэф-т Кальмара3.813.51
Коэф-т Мартина17.3018.05
Индекс Язвы1.95%1.90%
Дневная вол-ть11.83%12.33%
Макс. просадка-33.83%-33.87%
Текущая просадка-2.83%-2.55%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUST и ESGU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUST и ESGU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 20.55%, а ESGU немного ниже – 20.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
10.90%
JUST
ESGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и ESGU

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.30
ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.05

Сравнение коэффициента Шарпа JUST и ESGU

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.78
JUST
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и ESGU

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью ESGU в 1.16%


TTM2023202220212020201920182017
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.17%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Просадки

Сравнение просадок JUST и ESGU

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
-2.55%
JUST
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и ESGU

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.03%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.24%
JUST
ESGU