PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JUSTVUG
Дох-ть с нач. г.20.55%24.28%
Дох-ть за 1 год32.45%38.30%
Дох-ть за 3 года7.85%6.87%
Дох-ть за 5 лет14.68%18.40%
Коэф-т Шарпа2.852.39
Коэф-т Сортино3.773.08
Коэф-т Омега1.531.43
Коэф-т Кальмара3.813.07
Коэф-т Мартина17.3012.14
Индекс Язвы1.95%3.28%
Дневная вол-ть11.83%16.69%
Макс. просадка-33.83%-50.68%
Текущая просадка-2.83%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JUST и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUST и VUG

С начала года, JUST показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 24.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
12.31%
JUST
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и VUG

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.30
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.14

Сравнение коэффициента Шарпа JUST и VUG

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.39
JUST
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и VUG

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VUG в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.17%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок JUST и VUG

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
-2.87%
JUST
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
4.54%
JUST
VUG