PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.05%
13.94%
JUST
VUG

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 25.66%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%.


JUST

С начала года

25.66%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

12.05%

1 год

31.80%

5 лет (среднегодовая)

15.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


JUSTVUG
Коэф-т Шарпа2.652.13
Коэф-т Сортино3.552.79
Коэф-т Омега1.491.39
Коэф-т Кальмара3.602.77
Коэф-т Мартина16.2410.92
Индекс Язвы1.96%3.29%
Дневная вол-ть12.00%16.83%
Макс. просадка-33.83%-50.68%
Текущая просадка-0.39%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и VUG

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JUST и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.652.13
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.552.79
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.39
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.602.77
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 16.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.2410.92
JUST
VUG

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.13
JUST
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и VUG

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.12%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок JUST и VUG

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-1.17%
JUST
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
5.27%
JUST
VUG