PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.05%
13.23%
JUST
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 25.66%, а VOO немного выше – 26.58%.


JUST

С начала года

25.66%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

12.05%

1 год

31.80%

5 лет (среднегодовая)

15.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


JUSTVOO
Коэф-т Шарпа2.652.69
Коэф-т Сортино3.553.59
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара3.603.88
Коэф-т Мартина16.2417.58
Индекс Язвы1.96%1.86%
Дневная вол-ть12.00%12.19%
Макс. просадка-33.83%-33.99%
Текущая просадка-0.39%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и VOO

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUST и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.652.69
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.553.59
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.50
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.603.88
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 16.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.2417.58
JUST
VOO

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.69
JUST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и VOO

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.12%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок JUST и VOO

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-0.53%
JUST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и VOO

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.92% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.99%
JUST
VOO