PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3814303968
CUSIP381430396
ЭмитентGoldman Sachs
Дата выпуска7 июн. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексJUST US Large Cap Diversified Index
Домашняя страницаwww.gsam.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JUST составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JUST с CATH, JUST с GS, JUST с VUG, JUST с QUAL, JUST с ESGV, JUST с FSPGX, JUST с VOO, JUST с ITOT, JUST с ESGU, JUST с USSG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
10.27%
JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF показал доход в 20.55% с начала года и 32.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.55%19.77%
1 месяц-0.54%-0.67%
6 месяцев10.09%10.27%
1 год32.45%31.07%
5 лет (среднегодовая)14.68%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JUST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.05%4.80%3.55%-3.73%4.68%3.61%0.98%2.24%1.83%-0.77%20.55%
20236.07%-2.86%3.44%1.40%0.49%6.05%3.20%-1.42%-4.96%-1.69%9.18%4.44%24.86%
2022-5.39%-2.55%3.33%-8.92%-0.08%-8.23%9.42%-3.74%-9.68%9.00%5.45%-5.60%-17.88%
2021-1.16%3.41%4.08%5.06%0.86%2.43%2.03%2.99%-4.69%6.25%-1.08%4.40%26.89%
20200.23%-8.79%-11.77%12.73%5.28%2.28%5.48%7.43%-3.55%-2.63%10.50%3.84%19.59%
20198.05%3.18%1.73%4.28%-6.28%6.91%1.80%-1.80%1.83%1.95%3.98%2.85%31.54%
2018-2.24%3.92%3.15%0.49%-7.34%1.90%-9.10%-9.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JUST среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JUST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUST, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.67
JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.95$0.93$0.83$0.73$0.74$0.86$0.40

Дивидендный доход

1.17%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.68
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.93
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.83
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.73
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.74
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.86
2018$0.20$0.00$0.00$0.20$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
-2.59%
JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 33.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.72%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.492
-19.73%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-9.76%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-8.84%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.11%
JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)