PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUST с GS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JUST и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и GS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		-4.08%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-3.25%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-28.03%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -3.25%.

JUST

1 день
2.89%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.59%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

GS

1 день
4.75%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
58.07%
3 года*
40.67%
5 лет*
23.83%
10 лет*
20.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с ESGUJUST с VUGJUST с ITOT
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

JUST vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.82

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.35

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.04

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

9.70

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.31

+0.36

Корреляция

Корреляция между JUST и GS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GS

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GS в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.83%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GS

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-78.84%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-19.42%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-32.84%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-12.85%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-22.75%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.08%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GS

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.06%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

9.44%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

21.70%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

32.11%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

27.68%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

29.71%

-10.47%