PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.63%
28.54%
JUST
GS

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 53.74%.


JUST

С начала года

24.45%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.05%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

15.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GS

С начала года

53.74%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

27.37%

1 год

78.51%

5 лет (среднегодовая)

24.56%

10 лет (среднегодовая)

14.11%

Основные характеристики


JUSTGS
Коэф-т Шарпа2.582.93
Коэф-т Сортино3.464.10
Коэф-т Омега1.481.54
Коэф-т Кальмара3.494.60
Коэф-т Мартина15.7829.64
Индекс Язвы1.96%2.57%
Дневная вол-ть11.99%26.01%
Макс. просадка-33.83%-78.84%
Текущая просадка-1.35%-3.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JUST и GS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.582.93
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.464.10
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.54
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.494.60
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 15.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7829.64
JUST
GS

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.93
JUST
GS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GS

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GS в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.13%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.93%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GS

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-3.39%
JUST
GS

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GS

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.96%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
14.05%
JUST
GS