Сравнение JUST с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUST или GS.
Основные характеристики
| JUST | GS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.55% | 35.13% |
| Дох-ть за 1 год | 32.45% | 60.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 10.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 21.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 3.36 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 26.57 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 22.41% |
| Макс. просадка | -33.83% | -78.84% |
| Текущая просадка | -2.83% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между JUST и GS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JUST и GS
С начала года, JUST показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 35.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUST c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и GS
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GS в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.17% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.20% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и GS
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и GS
Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.03%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.