PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JUST с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUST с GS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUST или GS.

Корреляция

Корреляция между JUST и GS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JUST и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JUST:

0.43

GS:

0.81

Коэф-т Сортино

JUST:

0.77

GS:

1.44

Коэф-т Омега

JUST:

1.11

GS:

1.20

Коэф-т Кальмара

JUST:

0.46

GS:

0.99

Коэф-т Мартина

JUST:

1.73

GS:

3.31

Индекс Язвы

JUST:

5.08%

GS:

9.24%

Дневная вол-ть

JUST:

19.24%

GS:

33.99%

Макс. просадка

JUST:

-33.83%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

JUST:

-8.31%

GS:

-15.22%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -0.47%.

JUST

С начала года

-3.55%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-5.36%

1 год

8.05%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

GS

С начала года

-0.47%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-2.80%

1 год

27.46%

5 лет

28.54%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JUST и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг риск-скорректированной доходности JUST, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JUST c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GS

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GS в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.16%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.07%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GS

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GS

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 6.62%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...