PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 13.24%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JUST charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности JUST и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

JUST

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.04%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.64%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-14.64%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between JUST and ESGV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between JUST and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и ESGV

Секторы
JUST
ESGV

Технологии

35.8%
39.5%

Финансовые услуги

12.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
13.0%

Здравоохранение

8.6%
9.8%

Промышленность

8.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%
0.2%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

JUST
35.8%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

JUST
12.5%
ESGV
12.3%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.8%
ESGV
12.2%

Коммуникационные услуги

JUST
9.3%
ESGV
13.0%

Здравоохранение

JUST
8.6%
ESGV
9.8%

Промышленность

JUST
8.6%
ESGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.5%
ESGV
3.9%

Энергетика

JUST
3.6%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

JUST
2.2%
ESGV
0.2%

Недвижимость

JUST
2.2%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

JUST
2.2%
ESGV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUGJUST с ITOT
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

JUST vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.11

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.89

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.43

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

10.42

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.72

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JUST и ESGV

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.66%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.60%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-20.41%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-28.81%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.88%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.43%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.70%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и ESGV

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.18%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.35%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

18.35%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.58%

-1.46%

Сравнение комиссий JUST и ESGV

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и ESGV

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JUST and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to JUST (2.94%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, JUST leads with 13.24% vs 12.64% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 13.24% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

JUST has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.85% for ESGV.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.09% for ESGV.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор