Сравнение JUST с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
JUST и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUST или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности JUST и QUAL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 25.66%, а QUAL немного ниже – 25.12%.
JUST
25.66%
2.45%
12.05%
31.80%
15.28%
N/A
QUAL
25.12%
1.61%
10.31%
30.89%
15.10%
13.18%
Основные характеристики
| JUST | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.60 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.24 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 12.59% |
| Макс. просадка | -33.83% | -34.06% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и QUAL
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JUST и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUST c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и QUAL
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.12% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и QUAL
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и QUAL
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.92% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.