Сравнение JUST с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
JUST и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUST или QUAL.
Основные характеристики
| JUST | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.55% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 32.45% | 32.50% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 14.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 4.41 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 12.51% |
| Макс. просадка | -33.83% | -34.06% |
| Текущая просадка | -2.83% | -3.44% |
Корреляция
Корреляция между JUST и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUST и QUAL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 20.55%, а QUAL немного выше – 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и QUAL
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUST c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и QUAL
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QUAL в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.17% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и QUAL
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и QUAL
Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.03%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.