PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUST с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с QUAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.65%/yr vs 11.75%/yr for QUAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JUST charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности JUST и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 11.54%, а QUAL немного ниже – 11.53%.

JUST

1 день
-0.52%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.01%
С начала года
11.54%
1 год
22.28%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.39%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
8.86%
С начала года
11.53%
1 год
21.47%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и QUAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.54%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		11.53%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-9.85%

Correlation

The correlation between JUST and QUAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.96

The correlation between JUST and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и QUAL

Секторы
JUST
QUAL

Технологии

37.6%
38.8%

Финансовые услуги

12.7%
10.8%

Здравоохранение

9.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.3%

Промышленность

8.3%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

JUST
37.6%
QUAL
38.8%

Финансовые услуги

JUST
12.7%
QUAL
10.8%

Здравоохранение

JUST
9.2%
QUAL
8.7%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.1%
QUAL
9.3%

Промышленность

JUST
8.3%
QUAL
7.2%

Коммуникационные услуги

JUST
8.1%
QUAL
11.8%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.0%
QUAL
4.4%

Энергетика

JUST
3.2%
QUAL
3.2%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
QUAL
2.1%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
QUAL
1.9%

Недвижимость

JUST
2.0%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с GSJUST с VUGJUST с USSG
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

JUST vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.78

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.53

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.39

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

10.74

+0.45

JUST vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и QUAL

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.06%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.03%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-18.00%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-28.23%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.08%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и QUAL

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.90%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.32%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.70%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.13%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.39%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

18.07%

+0.98%

Сравнение комиссий JUST и QUAL

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и QUAL

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QUAL в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.85%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JUST and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QUAL has higher volatility (3.32%) compared to JUST (2.90%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.65% vs 11.75% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.65% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

JUST has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.85% for QUAL.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.15% for QUAL.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор