Сравнение JUST с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
JUST и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUST или QUAL.
Корреляция
Корреляция между JUST и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUST и QUAL
Основные характеристики
JUST:
1.81
QUAL:
1.53
JUST:
2.47
QUAL:
2.14
JUST:
1.33
QUAL:
1.28
JUST:
2.58
QUAL:
2.57
JUST:
10.70
QUAL:
8.42
JUST:
2.13%
QUAL:
2.33%
JUST:
12.57%
QUAL:
12.82%
JUST:
-33.83%
QUAL:
-34.06%
JUST:
-1.35%
QUAL:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 2.71%.
JUST
3.04%
2.27%
13.27%
21.60%
13.93%
N/A
QUAL
2.71%
2.19%
9.36%
17.97%
13.62%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и QUAL
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JUST и QUAL
JUST
QUAL
Сравнение JUST c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и QUAL
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.07% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и QUAL
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и QUAL
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.