Сравнение JUST с CATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).
JUST и CATH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUST и CATH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и CATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -9.62% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.28%.
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и CATH
JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CATH в 0.29%.
Доходность на риск
JUST vs. CATH — Ранг доходности на риск
JUST
CATH
Сравнение JUST c CATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | CATH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.43 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.59 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JUST и CATH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и CATH
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CATH в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и CATH
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и CATH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -33.95% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.27% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -28.14% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.09% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.27% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.66% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и CATH
Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.42% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.82% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.81% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.91% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.62% | +0.62% |