PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с CATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с CATH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.57%/yr vs 11.69%/yr for CATH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JUST charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for CATH.

Доходность

Сравнение доходности JUST и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью 6.52%.

JUST

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.07%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

CATH

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.52%
6 месяцев
5.53%
1 год
20.60%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.69%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и CATH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		9.35%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		6.52%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-10.02%

Correlation

The correlation between JUST and CATH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.96

The correlation between JUST and CATH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и CATH

Секторы
JUST
CATH

Технологии

37.9%
38.9%

Финансовые услуги

12.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.8%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

JUST
37.9%
CATH
38.9%

Финансовые услуги

JUST
12.6%
CATH
11.3%

Потребительский циклический сектор

JUST
8.9%
CATH
10.0%

Здравоохранение

JUST
8.6%
CATH
7.8%

Коммуникационные услуги

JUST
8.4%
CATH
10.8%

Промышленность

JUST
8.3%
CATH
7.9%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.1%
CATH
4.5%

Энергетика

JUST
3.3%
CATH
3.2%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
CATH
2.1%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
CATH
1.7%

Недвижимость

JUST
2.0%
CATH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUGJUST с ITOT
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIXCATH с KCXIX

Доходность на риск

JUST vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTCATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.63

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.24

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.20

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

9.51

+3.38

JUST vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и CATH

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и CATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTCATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.95%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.42%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.34%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-28.14%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.28%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.18%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.17%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и CATH

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеют волатильность 4.61% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTCATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.95%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.73%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.99%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.64%

+0.47%

Сравнение комиссий JUST и CATH

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CATH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и CATH

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CATH в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.79%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JUST and CATH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CATH has higher volatility (4.71%) compared to JUST (4.61%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs CATH's -33.95%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.57% vs 11.69% for CATH. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.57% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for CATH.

JUST has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.79% for CATH.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while CATH is S&P 500. JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.29% for CATH.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и CATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор