PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с CATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JUSTCATH
Дох-ть с нач. г.20.55%19.19%
Дох-ть за 1 год32.45%31.32%
Дох-ть за 3 года7.85%6.99%
Дох-ть за 5 лет14.68%14.18%
Коэф-т Шарпа2.852.66
Коэф-т Сортино3.773.57
Коэф-т Омега1.531.50
Коэф-т Кальмара3.812.82
Коэф-т Мартина17.3016.44
Индекс Язвы1.95%1.98%
Дневная вол-ть11.83%12.24%
Макс. просадка-33.83%-33.95%
Текущая просадка-2.83%-2.47%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUST и CATH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUST и CATH

С начала года, JUST показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью 19.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
10.88%
JUST
CATH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и CATH

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CATH в 0.29%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.30
CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.44

Сравнение коэффициента Шарпа JUST и CATH

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.66
JUST
CATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и CATH

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности CATH в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.17%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%

Просадки

Сравнение просадок JUST и CATH

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и CATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
-2.47%
JUST
CATH

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и CATH

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.03%, в то время как у Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.20%
JUST
CATH