PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и EURUSD=X составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JPYUSD=X с EURUSD=X

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или EURUSD=X.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPYUSD=X:

0.61

EURUSD=X:

0.66

Коэф-т Сортино

JPYUSD=X:

1.01

EURUSD=X:

0.78

Коэф-т Омега

JPYUSD=X:

1.16

EURUSD=X:

1.08

Коэф-т Кальмара

JPYUSD=X:

0.18

EURUSD=X:

0.02

Коэф-т Мартина

JPYUSD=X:

1.62

EURUSD=X:

0.87

Индекс Язвы

JPYUSD=X:

5.78%

EURUSD=X:

4.82%

Дневная вол-ть

JPYUSD=X:

14.68%

EURUSD=X:

6.97%

Макс. просадка

JPYUSD=X:

-53.03%

EURUSD=X:

-39.98%

Текущая просадка

JPYUSD=X:

-46.97%

EURUSD=X:

-28.72%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -1.45% против 0.39% соответственно.

JPYUSD=X

С начала года

9.37%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.69%

1 год

9.37%

3 года

-3.95%

5 лет

-5.52%

10 лет

-1.45%

EURUSD=X

С начала года

10.08%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.76%

1 год

5.08%

3 года

2.02%

5 лет

0.74%

10 лет

0.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

EUR/USD

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPYUSD=X, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPYUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EURUSD=X.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EURUSD=X

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...