PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с EURUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-1.48%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -3.47% против 0.13% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-5.87%
3 года*
-5.83%
5 лет*
-6.99%
10 лет*
-3.47%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

EUR/USD

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=XEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.71

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.17

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.07

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-0.18

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPYUSD=X vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYUSD=XEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.71

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.05

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.07

-0.06

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и EURUSD=X составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

JPYUSD=XEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-40.01%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-5.19%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-21.68%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-23.31%

-14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.16%

-27.85%

-24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.30%

-23.13%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.04%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EURUSD=X

JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X) имеют волатильность 2.30% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.29%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

4.20%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

7.18%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

7.46%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

7.21%

+1.84%