Сравнение JPYUSD=X с EURUSD=X
JPYUSD=X (JPY/USD) and EURUSD=X (EUR/USD) are both currencies. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.93%/yr vs 0.15%/yr for EURUSD=X. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -3.93% против 0.15% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- -3.93%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и EURUSD=X
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and EURUSD=X is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.33 |
Over the past year, JPYUSD=X and EURUSD=X have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
EURUSD=X
Сравнение JPYUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.11 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.25 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.09 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.09 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и EURUSD=X
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -40.01% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -5.19% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -8.83% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -21.30% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -23.31% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -27.94% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -23.42% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.41% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и EURUSD=X
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.68%, в то время как у EUR/USD (EURUSD=X) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.19% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 4.50% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 5.92% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 7.42% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 7.16% | +1.74% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and EURUSD=X have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EURUSD=X has higher volatility (1.19%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs EURUSD=X's -40.01%.
EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор