Сравнение JPYUSD=X с EURUSD=X

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.45% против -1.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.