PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
-2.14%
JPYUSD=X
EURUSD=X

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.53% против -1.49% соответственно.


JPYUSD=X

С начала года

-8.45%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

1.56%

1 год

-2.99%

5 лет (среднегодовая)

-6.35%

10 лет (среднегодовая)

-2.53%

EURUSD=X

С начала года

-4.04%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-2.43%

1 год

-3.18%

5 лет (среднегодовая)

-0.81%

10 лет (среднегодовая)

-1.49%

Основные характеристики


JPYUSD=XEURUSD=X
Коэф-т Шарпа-0.35-0.46
Коэф-т Сортино-0.41-0.58
Коэф-т Омега0.930.93
Коэф-т Кальмара-0.08-0.07
Коэф-т Мартина-0.89-1.27
Индекс Язвы4.97%1.90%
Дневная вол-ть12.61%5.45%
Макс. просадка-53.03%-57.54%
Текущая просадка-50.76%-33.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JPYUSD=X и EURUSD=X составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.24-0.46
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.25-0.58
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.960.93
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.06-0.07
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.59-1.27
JPYUSD=X
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.24
-0.46
JPYUSD=X
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-33.76%
JPYUSD=X
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EURUSD=X

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
2.62%
JPYUSD=X
EURUSD=X