PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPYUSD=XEURUSD=X
Дох-ть с нач. г.-8.45%-3.84%
Дох-ть за 1 год-1.52%-0.79%
Дох-ть за 3 года-8.95%-2.31%
Дох-ть за 5 лет-6.35%-0.71%
Дох-ть за 10 лет-2.64%-1.57%
Коэф-т Шарпа-0.46-0.59
Коэф-т Сортино-0.57-0.75
Коэф-т Омега0.900.91
Коэф-т Кальмара-0.11-0.09
Коэф-т Мартина-1.03-1.81
Индекс Язвы5.64%1.69%
Дневная вол-ть12.68%5.65%
Макс. просадка-53.03%-57.54%
Текущая просадка-50.76%-33.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JPYUSD=X и EURUSD=X составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EURUSD=X

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.64% против -1.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.48%
JPYUSD=X
EURUSD=X

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.20
EURUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.81

Сравнение коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
-0.59
JPYUSD=X
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-33.63%
JPYUSD=X
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EURUSD=X

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
2.52%
JPYUSD=X
EURUSD=X