PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPYUSD=XBTC-USD
Дох-ть с нач. г.-8.45%108.10%
Дох-ть за 1 год-1.52%140.96%
Дох-ть за 3 года-8.95%10.91%
Дох-ть за 5 лет-6.35%58.81%
Дох-ть за 10 лет-2.64%72.54%
Коэф-т Шарпа-0.461.10
Коэф-т Сортино-0.571.80
Коэф-т Омега0.901.18
Коэф-т Кальмара-0.110.94
Коэф-т Мартина-1.034.49
Индекс Язвы5.64%13.18%
Дневная вол-ть12.68%44.51%
Макс. просадка-53.03%-93.07%
Текущая просадка-50.76%-0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPYUSD=X и BTC-USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и BTC-USD

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 108.10%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -2.64% против 72.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
32.73%
JPYUSD=X
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.83
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.003.89

Сравнение коэффициента Шарпа JPYUSD=X и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31
0.95
JPYUSD=X
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и BTC-USD

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-0.84%
JPYUSD=X
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и BTC-USD

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 4.35%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
15.61%
JPYUSD=X
BTC-USD