PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
45.01%
JPYUSD=X
BTC-USD

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 133.06%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -2.53% против 74.47% соответственно.


JPYUSD=X

С начала года

-8.45%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

1.56%

1 год

-2.99%

5 лет (среднегодовая)

-6.34%

10 лет (среднегодовая)

-2.53%

BTC-USD

С начала года

133.06%

1 месяц

46.23%

6 месяцев

45.01%

1 год

163.15%

5 лет (среднегодовая)

67.83%

10 лет (среднегодовая)

74.47%

Основные характеристики


JPYUSD=XBTC-USD
Коэф-т Шарпа-0.341.09
Коэф-т Сортино-0.401.80
Коэф-т Омега0.931.18
Коэф-т Кальмара-0.080.94
Коэф-т Мартина-0.885.10
Индекс Язвы5.04%11.65%
Дневная вол-ть12.78%44.23%
Макс. просадка-53.03%-93.07%
Текущая просадка-50.76%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPYUSD=X и BTC-USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.301.22
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.341.93
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.951.19
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.081.08
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.915.68
JPYUSD=X
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30
1.22
JPYUSD=X
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и BTC-USD

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
0
JPYUSD=X
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и BTC-USD

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 5.17%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
16.62%
JPYUSD=X
BTC-USD