Сравнение JPYUSD=X с BTC-USD
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.93%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -3.93% против 59.37% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- -3.93%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
BTC-USD
Сравнение JPYUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.78 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.39 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.21 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.87 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.13 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и BTC-USD
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -85.30% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -50.87% | +40.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -50.87% | +36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -76.67% | +44.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -83.80% | +45.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -50.87% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -42.29% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 34.02% | -28.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и BTC-USD
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.68%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 10.54% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 34.26% | -28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 35.65% | -28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 44.98% | -35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 56.70% | -47.80% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор