Сравнение JPYUSD=X с BTC-USD
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.52%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -4.52% против 56.92% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -4.52%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
BTC-USD
Сравнение JPYUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.85 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.45 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и BTC-USD
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -85.30% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -52.23% | +40.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -52.23% | +37.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -76.67% | +44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -83.80% | +45.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -52.23% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -42.42% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 31.57% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и BTC-USD
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.73%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 12.44% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 34.75% | -29.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 35.63% | -28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 44.15% | -34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 56.40% | -47.64% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.97% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор