PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

JPY/USD (JPYUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDEJPYUSD=X с BNDWJPYUSD=X с XAU.TO

Доходность

График доходности JPYUSD=X

JPY/USD (JPYUSD=X) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции JPYUSD=X — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPYUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $685.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPY/USD (JPYUSD=X) показал доход в -2.00% с начала года и -10.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPYUSD=X составила -3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

JPY/USD

1 день
0.10%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.98%
1 год
-10.71%
3 года*
-4.43%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-3.89%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JPYUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.07%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении JPYUSD=X закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 мар. 2011 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -6.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.24%-0.84%-1.69%1.35%-1.76%-0.28%-2.00%
20251.31%3.03%0.42%4.86%-0.70%-0.03%-4.38%2.59%-0.69%-3.98%-0.97%-0.73%0.33%
2024-4.01%-2.01%-0.89%-4.10%0.32%-2.27%7.37%2.53%1.73%-5.49%1.52%-4.72%-10.26%
20230.79%-4.50%2.58%-2.51%-2.21%-3.46%1.43%-2.26%-2.56%-1.52%2.35%5.07%-7.04%
2022-0.05%0.16%-5.53%-6.27%0.87%-5.19%1.90%-4.22%-3.90%-2.71%7.74%5.30%-12.23%
2021-1.34%-1.70%-3.78%1.25%-0.21%-1.36%1.28%-0.29%-1.16%-2.40%0.72%-1.64%-10.24%

Метрики бенчмарка

JPY/USD has an annualized alpha of 0.78%, beta of -0.16, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2007.

  • This currency tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -8.46%), but participation in market rallies was also limited (-8.11%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -0.16 may look defensive, but with R2 of 0.10 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.10 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.78%
Бета
-0.16
R²
0.10
Участие в росте
-8.11%
Участие в снижении
-8.46%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JPYUSD=X имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди валют на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPY/USD (JPYUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JPYUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.28

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
3.12

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.98

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

13.78

-15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPY/USD показал максимальную просадку в 52.96%, зарегистрированную 3 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPY/USD составляет 52.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2024 года2024
-52.96%июль 2024 г.
12y 8mo—
14y 7moокт. 2011 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-13.76%апр. 2009 г.
3mo 19d7mo 24d
11mo 13dдек. 2008 г. - нояб. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-12.02%авг. 2008 г.
5mo2mo 10d
7mo 10dмарт 2008 г. - окт. 2008 г.
Откат 2011 года2011
-9.40%апр. 2011 г.
20d3mo 24d
4mo 14dмарт 2011 г. - июль 2011 г.
Откат 2010 года2010
-8.93%май 2010 г.
5mo 4d3mo 1d
8mo 5dдек. 2009 г. - авг. 2010 г.

Показатели просадок

JPYUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-56.78%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.10%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.90%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-25.43%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-33.92%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.41%

-0.33%

-52.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-10.72%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.97%

+4.02%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JPYUSD=X

Добавьте JPY/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JPYUSD=X