График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPY/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPY/USD (JPYUSD=X) показал доход в -1.48% с начала года и -5.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPYUSD=X составила -3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
JPY/USD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- -5.83%
- 5 лет*
- -6.99%
- 10 лет*
- -3.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении JPYUSD=X закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 мар. 2011 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | -0.84% | -1.69% | -0.18% | -1.48% | ||||||||
| 2025 | 1.31% | 3.03% | 0.42% | 4.86% | -0.70% | -0.03% | -4.38% | 2.59% | -0.69% | -3.98% | -0.97% | -0.73% | 0.33% |
| 2024 | -4.01% | -2.01% | -0.89% | -4.10% | 0.32% | -2.27% | 7.37% | 2.53% | 1.73% | -5.49% | 1.52% | -4.72% | -10.26% |
| 2023 | 0.79% | -4.50% | 2.58% | -2.51% | -2.21% | -3.46% | 1.43% | -2.26% | -2.56% | -1.52% | 2.35% | 5.07% | -7.04% |
| 2022 | -0.05% | 0.16% | -5.53% | -6.27% | 0.87% | -5.19% | 1.90% | -4.22% | -3.90% | -2.71% | 7.74% | 5.30% | -12.23% |
| 2021 | -1.34% | -1.70% | -3.78% | 1.25% | -0.21% | -1.36% | 1.28% | -0.29% | -1.16% | -2.40% | 0.72% | -1.64% | -10.24% |
Метрики бенчмарка
JPY/USD: годовая альфа составляет 0.59%, бета — -0.17, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 17.04.2007.
- При падении S&P 500 Index Эта валюта обычно рос (downside capture -8.22%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-8.57%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- -0.17
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -8.57%
- Участие в снижении
- -8.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPYUSD=X имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPY/USD (JPYUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPYUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.92 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.41 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.41 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.61 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPYUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPY/USD показал максимальную просадку в 52.96%, зарегистрированную 3 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPY/USD составляет 52.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.96% | 31 окт. 2011 г. | 3308 | 3 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -13.76% | 18 дек. 2008 г. | 78 | 6 апр. 2009 г. | 168 | 26 нояб. 2009 г. | 246 |
| -12.02% | 18 мар. 2008 г. | 109 | 15 авг. 2008 г. | 50 | 24 окт. 2008 г. | 159 |
| -9.4% | 17 мар. 2011 г. | 15 | 6 апр. 2011 г. | 82 | 29 июл. 2011 г. | 97 |
| -8.93% | 1 дек. 2009 г. | 111 | 4 мая 2010 г. | 65 | 3 авг. 2010 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...