PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPYUSD=X с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -4.16% против 18.42% соответственно.


JPYUSD=X

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
-2.67%
С начала года
-3.54%
1 год
-8.52%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
-4.16%

DXJ

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
11.16%
С начала года
20.01%
1 год
50.58%
3 года*
31.07%
5 лет*
27.02%
10 лет*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD
-3.54%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
20.01%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and DXJ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

-0.41

The correlation between JPYUSD=X and DXJ shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPY/USD

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPYUSD=XDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.49

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.63

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

17.50

-18.61

JPYUSD=X vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и DXJ

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и DXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPYUSD=XDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-49.63%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.98%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-22.19%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-22.19%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-39.14%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.16%

-4.39%

-48.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.22%

-14.26%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.90%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и DXJ

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 1.24%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPYUSD=XDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

6.60%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

14.45%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

18.43%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

19.07%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

19.93%

-11.24%

Часто задаваемые вопросы


JPYUSD=X and DXJ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.60%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -53.20% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор