Сравнение JPYUSD=X с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -1.48% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 11.84% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -3.47% против 17.53% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- -5.83%
- 5 лет*
- -6.99%
- 10 лет*
- -3.47%
DXJ
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 27.12%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
DXJ
Сравнение JPYUSD=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.18 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 2.82 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.95 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.29 | -16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.18 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 1.31 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.86 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.41 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между JPYUSD=X и DXJ составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и DXJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -49.63% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.98% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -22.19% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -39.14% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.16% | -5.24% | -46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -14.44% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 3.26% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и DXJ
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 2.30%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 7.23% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 13.80% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 22.84% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 18.93% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 20.50% | -11.45% |