Сравнение JPYUSD=X с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или DXJ.
Основные характеристики
| JPYUSD=X | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.45% | 25.92% |
| Дох-ть за 1 год | -1.52% | 25.45% |
| Дох-ть за 3 года | -8.95% | 23.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.35% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.64% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | -0.57 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | -1.03 | 4.14 |
| Индекс Язвы | 5.64% | 6.24% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 20.85% |
| Макс. просадка | -53.03% | -49.63% |
| Текущая просадка | -50.76% | -6.43% |
Корреляция
Корреляция между JPYUSD=X и DXJ составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и DXJ
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -2.64% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPYUSD=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и DXJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и DXJ
JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 4.36% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.