Сравнение JPYUSD=X с DXJ
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.16%/yr vs 18.42%/yr for DXJ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -4.16% против 18.42% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -4.16%
DXJ
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- 50.58%
- 3 года*
- 31.07%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.54% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.01% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and DXJ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | -0.41 |
The correlation between JPYUSD=X and DXJ shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
DXJ
Сравнение JPYUSD=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.63 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 17.50 | -18.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и DXJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -49.63% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.98% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -22.19% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -22.19% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -39.14% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -4.39% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -14.26% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 2.90% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и DXJ
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 1.24%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 6.60% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 14.45% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 18.43% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 19.07% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 19.93% | -11.24% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and DXJ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (6.60%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -53.20% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор