PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и DXJ составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение JPYUSD=X с DXJ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или DXJ.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPYUSD=X:

0.61

DXJ:

0.21

Коэф-т Сортино

JPYUSD=X:

1.01

DXJ:

0.37

Коэф-т Омега

JPYUSD=X:

1.16

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

JPYUSD=X:

0.18

DXJ:

0.18

Коэф-т Мартина

JPYUSD=X:

1.62

DXJ:

0.53

Индекс Язвы

JPYUSD=X:

5.77%

DXJ:

7.52%

Дневная вол-ть

JPYUSD=X:

14.68%

DXJ:

26.03%

Макс. просадка

JPYUSD=X:

-53.03%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

JPYUSD=X:

-46.97%

DXJ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -1.45% против 9.77% соответственно.

JPYUSD=X

С начала года

9.37%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.69%

1 год

9.37%

3 года

-3.95%

5 лет

-5.52%

10 лет

-1.45%

DXJ

С начала года

0.29%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

2.81%

1 год

4.25%

3 года

24.42%

5 лет

23.44%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPYUSD=X, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPYUSD=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и DXJ

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и DXJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и DXJ

JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 4.70% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...