PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPYUSD=X с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -3.93% против 17.86% соответственно.


JPYUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-10.47%
3 года*
-4.50%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
-3.93%

DXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
2.34%
С начала года
17.40%
6 месяцев
20.55%
1 год
52.96%
3 года*
31.49%
5 лет*
25.66%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD
-2.29%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
17.40%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and DXJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.41

Over the past year, the inverse relationship between JPYUSD=X and DXJ has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPY/USD

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=XDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.54

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.85

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

18.91

-20.11

JPYUSD=X vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPYUSD=XDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

3.02

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

1.36

-2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.89

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.42

-0.55

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и DXJ

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и DXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPYUSD=XDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-49.63%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.98%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-22.19%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-22.19%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-39.14%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.55%

-2.44%

-50.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-14.33%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.81%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и DXJ

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.68%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPYUSD=XDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.18%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

13.35%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

17.60%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

18.99%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

20.19%

-11.29%

Часто задаваемые вопросы


JPYUSD=X and DXJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.18%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор