Сравнение JPYUSD=X с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или DXJ.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и DXJ
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -2.53% против 11.30% соответственно.
JPYUSD=X
-8.45%
-1.52%
1.56%
-2.99%
-6.34%
-2.53%
DXJ
25.15%
2.28%
1.46%
22.76%
18.54%
11.30%
Основные характеристики
| JPYUSD=X | DXJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.34 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.40 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | 3.88 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 6.34% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 20.83% |
| Макс. просадка | -53.03% | -49.63% |
| Текущая просадка | -50.76% | -7.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPYUSD=X и DXJ составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPYUSD=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и DXJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и DXJ
JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.