Сравнение JPYUSD=X с DXJ
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.52%/yr vs 19.57%/yr for DXJ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -4.52% против 19.57% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -4.52%
DXJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 56.48%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.15% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.68% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and DXJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | -0.41 |
Over the past year, the inverse relationship between JPYUSD=X and DXJ has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
DXJ
Сравнение JPYUSD=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.56 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.17 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 19.89 | -20.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и DXJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -49.63% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.98% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -22.19% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -22.19% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -39.14% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -3.21% | -49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -14.30% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.85% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и DXJ
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.73%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 6.21% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 13.93% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 18.14% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 19.07% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 19.99% | -11.23% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and DXJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (6.21%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.97% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор