PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с EWJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.52%/yr vs 9.71%/yr for EWJ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -4.52% против 9.71% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.75%
1 год
-10.23%
3 года*
-3.92%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-4.52%

EWJ

1 день
0.84%
1 месяц
1.07%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.92%
1 год
34.47%
3 года*
18.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-3.15%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.30%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and EWJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

-0.09

The correlation between JPYUSD=X and EWJ shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPYUSD=XEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.67

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.35

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.55

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

8.53

-9.63

JPYUSD=X vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYUSD=XEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-60.93%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.59%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-14.68%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-33.14%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-33.14%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-3.69%

-49.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-21.70%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

4.05%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.73%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

7.97%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

16.67%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

20.70%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

18.50%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

17.33%

-8.57%

Часто задаваемые вопросы

JPYUSD=X and EWJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.97%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.97% vs EWJ's -60.93%.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор