Сравнение JPYUSD=X с EWJ
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.16%/yr vs 8.84%/yr for EWJ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -4.16% против 8.84% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -4.16%
EWJ
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.54% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 12.68% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and EWJ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | -0.09 |
The correlation between JPYUSD=X and EWJ shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. EWJ — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
EWJ
Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.25 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.44 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -60.93% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -13.59% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -14.68% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -33.14% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -33.14% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -6.68% | -46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -21.66% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 4.10% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 1.24%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 7.16% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 17.08% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 20.91% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 18.55% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 17.37% | -8.68% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and EWJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (7.16%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -53.20% vs EWJ's -60.93%.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор