Сравнение JPYUSD=X с EWJ
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.93%/yr vs 8.81%/yr for EWJ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -3.93% против 8.81% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- -3.93%
EWJ
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.29% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 12.36% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and EWJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | -0.09 |
The correlation between JPYUSD=X and EWJ shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. EWJ — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
EWJ
Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.16 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.31 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.48 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.44 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.51 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.11 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -60.93% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -13.59% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -14.68% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -33.14% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -33.14% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -3.62% | -48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -21.73% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 4.01% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.68%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 5.08% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 15.50% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 19.84% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 18.29% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 17.31% | -8.41% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and EWJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (5.08%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs EWJ's -60.93%.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор