Сравнение JPYUSD=X с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или EWJ.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -2.53% против 5.44% соответственно.
JPYUSD=X
-8.45%
-1.52%
1.56%
-2.99%
-6.34%
-2.53%
EWJ
5.97%
-0.87%
0.37%
10.29%
4.27%
5.44%
Основные характеристики
| JPYUSD=X | EWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.34 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.40 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 4.03% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 17.19% |
| Макс. просадка | -53.03% | -58.89% |
| Текущая просадка | -50.76% | -7.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPYUSD=X и EWJ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ
JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.