PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и EWJ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение JPYUSD=X с EWJ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или EWJ.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPYUSD=X:

0.61

EWJ:

0.49

Коэф-т Сортино

JPYUSD=X:

1.01

EWJ:

0.70

Коэф-т Омега

JPYUSD=X:

1.16

EWJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

JPYUSD=X:

0.18

EWJ:

0.58

Коэф-т Мартина

JPYUSD=X:

1.62

EWJ:

1.77

Индекс Язвы

JPYUSD=X:

5.77%

EWJ:

4.86%

Дневная вол-ть

JPYUSD=X:

14.68%

EWJ:

21.28%

Макс. просадка

JPYUSD=X:

-53.03%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

JPYUSD=X:

-46.97%

EWJ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -1.45% против 5.13% соответственно.

JPYUSD=X

С начала года

9.37%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.69%

1 год

9.37%

3 года

-3.95%

5 лет

-5.52%

10 лет

-1.45%

EWJ

С начала года

8.84%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

9.16%

1 год

9.14%

3 года

10.37%

5 лет

8.65%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

iShares MSCI Japan ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPYUSD=X, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...