PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с EWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-1.48%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		5.64%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -3.47% против 8.89% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-5.87%
3 года*
-5.83%
5 лет*
-6.99%
10 лет*
-3.47%

EWJ

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.77%
С начала года
5.64%
6 месяцев
10.40%
1 год
30.75%
3 года*
16.48%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=XEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.40

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

2.01

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.27

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

8.26

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPYUSD=X vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYUSD=XEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.40

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.38

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.51

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.10

-0.24

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и EWJ составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JPYUSD=XEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-60.93%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.59%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-33.14%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-33.14%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.16%

-9.24%

-42.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.30%

-21.84%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.73%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 2.30%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

8.86%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

15.11%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

22.00%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

18.13%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

17.32%

-8.27%