Сравнение JPYUSD=X с EWJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с EWJ

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или EWJ.

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и EWJ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JPYUSD=X

EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPYUSD=X:

-0.23

EWJ:

0.23

Коэф-т Сортино

JPYUSD=X:

-0.24

EWJ:

0.42

Коэф-т Омега

JPYUSD=X:

0.96

EWJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

JPYUSD=X:

-0.06

EWJ:

0.33

Коэф-т Мартина

JPYUSD=X:

-0.57

EWJ:

0.85

Индекс Язвы

JPYUSD=X:

5.33%

EWJ:

4.69%

Дневная вол-ть

JPYUSD=X:

13.11%

EWJ:

17.60%

Макс. просадка

JPYUSD=X:

-53.03%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

JPYUSD=X:

-51.52%

EWJ:

-7.91%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -2.56% против 5.53% соответственно.

JPYUSD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-0.00%

1 год

-5.88%

5 лет

-6.40%

10 лет

-2.56%

EWJ

С начала года

-1.37%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.92%

1 год

2.75%

5 лет

3.89%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPYUSD=X

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EWJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=X

EWJ

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JPYUSD=X

EWJ

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPYUSD=X

EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JPYUSD=X

EWJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JPYUSD=X с EWJ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и EWJ

JPYUSD=X

EWJ

Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество