Сравнение JPYUSD=X с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или EWJ.
Основные характеристики
| JPYUSD=X | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.00% | 10.49% |
| Дох-ть за 1 год | 4.41% | 14.09% |
| Дох-ть за 3 года | -7.47% | 0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.80% | 6.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.45% | 5.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 17.15% |
| Макс. просадка | -53.03% | -58.89% |
| Текущая просадка | -46.21% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между JPYUSD=X и EWJ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ
За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -2.45% против 5.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.