PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPYUSD=XSPY
Дох-ть с нач. г.-8.45%26.77%
Дох-ть за 1 год-1.52%37.43%
Дох-ть за 3 года-8.95%10.15%
Дох-ть за 5 лет-6.35%15.86%
Дох-ть за 10 лет-2.64%13.33%
Коэф-т Шарпа-0.463.06
Коэф-т Сортино-0.574.08
Коэф-т Омега0.901.58
Коэф-т Кальмара-0.114.44
Коэф-т Мартина-1.0320.11
Индекс Язвы5.64%1.85%
Дневная вол-ть12.68%12.18%
Макс. просадка-53.03%-55.19%
Текущая просадка-50.76%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между JPYUSD=X и SPY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и SPY

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.64% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.38%
JPYUSD=X
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.03
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 13.83, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0013.83

Сравнение коэффициента Шарпа JPYUSD=X и SPY

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
2.34
JPYUSD=X
SPY

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и SPY

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-0.31%
JPYUSD=X
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и SPY

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.76%
JPYUSD=X
SPY