PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-1.81%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.54% против 14.11% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-6.73%
3 года*
-6.02%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
-3.54%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=XSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.92

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.45

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.51

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.11

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPYUSD=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYUSD=XSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.92

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.70

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.56

-0.71

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и SPY составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и SPY

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPYUSD=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-55.19%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.88%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-24.50%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-33.72%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.32%

-5.44%

-46.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-9.09%

-17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.57%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и SPY

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 2.23%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.28%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

9.49%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

19.06%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

17.05%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

17.92%

-8.87%