PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
12.15%
JPYUSD=X
SPY

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.53% против 13.07% соответственно.


JPYUSD=X

С начала года

-8.45%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

1.56%

1 год

-2.99%

5 лет (среднегодовая)

-6.35%

10 лет (среднегодовая)

-2.53%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


JPYUSD=XSPY
Коэф-т Шарпа-0.342.62
Коэф-т Сортино-0.403.50
Коэф-т Омега0.931.49
Коэф-т Кальмара-0.083.78
Коэф-т Мартина-0.8817.00
Индекс Язвы5.01%1.87%
Дневная вол-ть12.78%12.14%
Макс. просадка-53.03%-55.19%
Текущая просадка-50.76%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между JPYUSD=X и SPY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.342.25
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.403.06
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.46
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.083.12
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.8813.26
JPYUSD=X
SPY

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34
2.25
JPYUSD=X
SPY

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и SPY

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-1.38%
JPYUSD=X
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и SPY

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
3.96%
JPYUSD=X
SPY