PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPYUSD=XYCS
Дох-ть с нач. г.-8.45%31.61%
Дох-ть за 1 год-1.52%15.58%
Дох-ть за 3 года-8.95%30.80%
Дох-ть за 5 лет-6.35%19.23%
Дох-ть за 10 лет-2.64%7.95%
Коэф-т Шарпа-0.460.69
Коэф-т Сортино-0.571.03
Коэф-т Омега0.901.14
Коэф-т Кальмара-0.110.68
Коэф-т Мартина-1.031.63
Индекс Язвы5.64%9.62%
Дневная вол-ть12.68%22.86%
Макс. просадка-53.03%-49.56%
Текущая просадка-50.76%-6.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между JPYUSD=X и YCS составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и YCS

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -2.64% против 7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.44%
JPYUSD=X
YCS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.03
YCS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YCS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YCS, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YCS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YCS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YCS, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.002.54

Сравнение коэффициента Шарпа JPYUSD=X и YCS

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
1.21
JPYUSD=X
YCS

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и YCS

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-6.09%
JPYUSD=X
YCS

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и YCS

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 4.36%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
7.57%
JPYUSD=X
YCS