Сравнение JPYUSD=X с YCS
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.16%/yr vs 12.98%/yr for YCS. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.16% против 12.98% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -4.16%
YCS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.54% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.36% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and YCS is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.94 |
The correlation between JPYUSD=X and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. YCS — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
YCS
Сравнение JPYUSD=X c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.41 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 10.77 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и YCS
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -49.56% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -8.30% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -23.05% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -27.32% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -27.32% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -0.09% | -53.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -19.80% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 2.62% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и YCS
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 1.24%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.48% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 11.83% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 16.47% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 21.08% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 18.69% | -10.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and YCS have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.48%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -53.20% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор