Сравнение JPYUSD=X с YCS
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.93%/yr vs 12.25%/yr for YCS. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -3.93% против 12.25% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- -3.93%
YCS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 23.63%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.29% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.54% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and YCS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.94 |
The correlation between JPYUSD=X and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. YCS — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
YCS
Сравнение JPYUSD=X c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.11 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 12.84 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.00 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 1.13 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.65 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.33 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и YCS
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -49.56% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -8.30% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -23.05% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -27.32% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -27.32% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | 0.00% | -52.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -19.92% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.65% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и YCS
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.68%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.56% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 12.27% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 17.09% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 21.08% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 19.00% | -10.10% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and YCS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (1.56%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор