Сравнение JPYUSD=X с YCS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с YCS

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS).

YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или YCS.

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и YCS составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JPYUSD=X

YCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPYUSD=X:

-0.23

YCS:

1.01

Коэф-т Сортино

JPYUSD=X:

-0.24

YCS:

1.44

Коэф-т Омега

JPYUSD=X:

0.96

YCS:

1.20

Коэф-т Кальмара

JPYUSD=X:

-0.06

YCS:

0.98

Коэф-т Мартина

JPYUSD=X:

-0.55

YCS:

2.39

Индекс Язвы

JPYUSD=X:

5.47%

YCS:

9.42%

Дневная вол-ть

JPYUSD=X:

13.09%

YCS:

22.39%

Макс. просадка

JPYUSD=X:

-53.03%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

JPYUSD=X:

-51.52%

YCS:

-3.09%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -2.67% против 8.10% соответственно.

JPYUSD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.00%

1 год

-5.88%

5 лет

-6.40%

10 лет

-2.67%

YCS

С начала года

0.36%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.38%

1 год

22.69%

5 лет

19.34%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и YCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPYUSD=X

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPYUSD=X c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=X

YCS

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JPYUSD=X

YCS

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и YCS

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPYUSD=X

YCS

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и YCS

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 4.24%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JPYUSD=X

YCS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JPYUSD=X с YCS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и YCS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и YCS

JPYUSD=X

YCS

Сравнение JPYUSD=X c YCS - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и YCS

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и YCS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество