Сравнение JPYUSD=X с YCS
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.52%/yr vs 13.69%/yr for YCS. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.52% против 13.69% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -4.52%
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.15% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and YCS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.94 |
The correlation between JPYUSD=X and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. YCS — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
YCS
Сравнение JPYUSD=X c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.04 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 12.75 | -13.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и YCS
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -49.56% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.30% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -23.05% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -27.32% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -27.32% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -0.03% | -52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -19.86% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.63% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и YCS
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.73%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.26% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 11.87% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 16.83% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 21.10% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 18.82% | -10.06% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and YCS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.26%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.97% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор