PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
2.97%
JPYUSD=X
YCS

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -2.53% против 7.73% соответственно.


JPYUSD=X

С начала года

-8.45%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

1.56%

1 год

-2.99%

5 лет (среднегодовая)

-6.35%

10 лет (среднегодовая)

-2.53%

YCS

С начала года

32.13%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

2.97%

1 год

21.01%

5 лет (среднегодовая)

19.22%

10 лет (среднегодовая)

7.73%

Основные характеристики


JPYUSD=XYCS
Коэф-т Шарпа-0.350.82
Коэф-т Сортино-0.411.19
Коэф-т Омега0.931.17
Коэф-т Кальмара-0.080.82
Коэф-т Мартина-0.892.00
Индекс Язвы4.97%9.40%
Дневная вол-ть12.61%22.87%
Макс. просадка-53.03%-49.56%
Текущая просадка-50.76%-5.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между JPYUSD=X и YCS составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.351.01
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.411.41
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.22
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.080.90
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.892.11
JPYUSD=X
YCS

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35
1.01
JPYUSD=X
YCS

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и YCS

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-5.71%
JPYUSD=X
YCS

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и YCS

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 4.70%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
7.70%
JPYUSD=X
YCS