PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPYUSD=X с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -3.93% против 12.25% соответственно.


JPYUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-10.47%
3 года*
-4.50%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
-3.93%

YCS

1 день
0.35%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.01%
1 год
34.01%
3 года*
20.09%
5 лет*
23.63%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD
-2.29%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
YCS
ProShares UltraShort Yen
7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and YCS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.94

The correlation between JPYUSD=X and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPY/USD

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=XYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.11

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

12.84

-14.04

JPYUSD=X vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPYUSD=XYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.00

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

1.13

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.65

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.33

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и YCS

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPYUSD=XYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-49.56%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-8.30%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-23.05%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-27.32%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-27.32%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.55%

0.00%

-52.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-19.92%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.65%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и YCS

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.68%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPYUSD=XYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.56%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

12.27%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

17.09%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

21.08%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

19.00%

-10.10%

Часто задаваемые вопросы


JPYUSD=X and YCS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (1.56%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs YCS's -49.56%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор