Сравнение JPYUSD=X с VDE
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.93%/yr vs 8.99%/yr for VDE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.68%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -3.93% против 8.99% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- -3.93%
VDE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 29.68%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.29% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.68% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and VDE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | -0.19 |
The correlation between JPYUSD=X and VDE shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. VDE — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
VDE
Сравнение JPYUSD=X c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.88 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.27 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.25 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.76 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.30 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.28 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и VDE
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -74.20% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.80% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -21.41% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -26.58% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -69.29% | +31.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -8.25% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -19.96% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 4.05% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и VDE
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 7.16% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 16.33% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 20.37% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 26.41% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 29.93% | -21.03% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and VDE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.16%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор