PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с VDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.52%/yr vs 9.17%/yr for VDE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -4.52% против 9.17% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.75%
1 год
-10.23%
3 года*
-3.92%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-4.52%

VDE

1 день
1.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.59%
1 год
32.24%
3 года*
15.22%
5 лет*
18.47%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-3.15%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
VDE
Vanguard Energy ETF		22.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and VDE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

-0.19

The correlation between JPYUSD=X and VDE shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPYUSD=XVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.57

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.09

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.28

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

6.79

-7.89

JPYUSD=X vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и VDE

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYUSD=XVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-74.20%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-14.20%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-21.41%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-26.58%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-69.29%

+31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-13.22%

-39.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-19.94%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

4.76%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и VDE

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.96%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

16.74%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

20.70%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

26.38%

-16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

29.93%

-21.17%

Часто задаваемые вопросы

JPYUSD=X and VDE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.97% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор