Сравнение JPYUSD=X с VDE
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.16%/yr vs 9.19%/yr for VDE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -4.16% против 9.19% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -4.16%
VDE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 22.43%
- С начала года
- 30.89%
- 1 год
- 37.73%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.54% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
VDE Vanguard Energy ETF | 30.89% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and VDE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | -0.18 |
The correlation between JPYUSD=X and VDE shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. VDE — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
VDE
Сравнение JPYUSD=X c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.52 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.83 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и VDE
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -74.20% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -15.04% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -21.41% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -26.58% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -69.29% | +30.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -7.39% | -45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -19.91% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 5.54% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и VDE
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 6.09% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 16.48% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 20.84% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 26.25% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 29.91% | -21.22% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and VDE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (6.09%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -53.20% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор