PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
8.33%
JPYUSD=X
VDE

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -2.53% против 4.49% соответственно.


JPYUSD=X

С начала года

-8.45%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

1.56%

1 год

-2.99%

5 лет (среднегодовая)

-6.34%

10 лет (среднегодовая)

-2.53%

VDE

С начала года

18.82%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

8.33%

1 год

18.62%

5 лет (среднегодовая)

16.50%

10 лет (среднегодовая)

4.49%

Основные характеристики


JPYUSD=XVDE
Коэф-т Шарпа-0.341.03
Коэф-т Сортино-0.401.48
Коэф-т Омега0.931.18
Коэф-т Кальмара-0.081.38
Коэф-т Мартина-0.883.33
Индекс Язвы5.04%5.56%
Дневная вол-ть12.78%17.97%
Макс. просадка-53.03%-74.16%
Текущая просадка-50.76%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между JPYUSD=X и VDE составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.341.49
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.402.04
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.29
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.081.83
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.884.20
JPYUSD=X
VDE

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34
1.49
JPYUSD=X
VDE

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и VDE

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
0
JPYUSD=X
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и VDE

JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 4.98% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
5.12%
JPYUSD=X
VDE