PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и VDE составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение JPYUSD=X с VDE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или VDE.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPYUSD=X:

0.61

VDE:

-0.29

Коэф-т Сортино

JPYUSD=X:

1.01

VDE:

-0.37

Коэф-т Омега

JPYUSD=X:

1.16

VDE:

0.95

Коэф-т Кальмара

JPYUSD=X:

0.18

VDE:

-0.47

Коэф-т Мартина

JPYUSD=X:

1.62

VDE:

-1.25

Индекс Язвы

JPYUSD=X:

5.77%

VDE:

8.08%

Дневная вол-ть

JPYUSD=X:

14.68%

VDE:

25.48%

Макс. просадка

JPYUSD=X:

-53.03%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

JPYUSD=X:

-46.97%

VDE:

-14.91%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -1.45% против 3.92% соответственно.

JPYUSD=X

С начала года

9.37%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.69%

1 год

9.37%

3 года

-3.95%

5 лет

-5.52%

10 лет

-1.45%

VDE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-14.91%

1 год

-7.52%

3 года

3.02%

5 лет

22.24%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

Vanguard Energy ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPYUSD=X, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPYUSD=X c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и VDE

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и VDE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и VDE

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...