PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPYUSD=XVDE
Дох-ть с нач. г.-8.45%14.77%
Дох-ть за 1 год-1.52%15.18%
Дох-ть за 3 года-8.95%21.92%
Дох-ть за 5 лет-6.35%15.71%
Дох-ть за 10 лет-2.64%4.31%
Коэф-т Шарпа-0.460.89
Коэф-т Сортино-0.571.30
Коэф-т Омега0.901.16
Коэф-т Кальмара-0.111.19
Коэф-т Мартина-1.032.89
Индекс Язвы5.64%5.56%
Дневная вол-ть12.68%18.12%
Макс. просадка-53.03%-74.16%
Текущая просадка-50.76%-2.26%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между JPYUSD=X и VDE составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и VDE

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -2.64% против 4.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
1.76%
JPYUSD=X
VDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.03
VDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDE, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.002.88

Сравнение коэффициента Шарпа JPYUSD=X и VDE

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
1.02
JPYUSD=X
VDE

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и VDE

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-2.26%
JPYUSD=X
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и VDE

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
5.00%
JPYUSD=X
VDE