PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-1.48%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
VDE
Vanguard Energy ETF		34.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -3.47% против 11.00% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-5.87%
3 года*
-5.83%
5 лет*
-6.99%
10 лет*
-3.47%

VDE

1 день
0.76%
1 месяц
6.05%
С начала года
34.23%
6 месяцев
36.66%
1 год
32.62%
3 года*
15.51%
5 лет*
23.51%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=XVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.30

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.70

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.74

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

4.96

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPYUSD=X vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYUSD=XVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.30

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.89

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.37

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.29

-0.42

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и VDE составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и VDE

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPYUSD=XVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-74.20%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.99%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-26.58%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-69.29%

+31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.16%

-5.02%

-47.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.30%

-20.06%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.61%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и VDE

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

6.28%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

14.32%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

25.20%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

26.53%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

29.88%

-20.83%