PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с ^TNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.93%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -3.93% против 10.02% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-10.47%
3 года*
-4.50%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
-3.93%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.78%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.17%
1 год
1.89%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.29%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and ^TNX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с VDE
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=X^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.17

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
0.35

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.21

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

0.37

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPYUSD=X vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYUSD=X^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.17

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.73

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.21

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.02

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и ^TNX

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYUSD=X^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-93.78%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.35%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-27.41%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-27.41%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-84.57%

+46.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.55%

-44.20%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-51.34%

+24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

6.97%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^TNX

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.68%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYUSD=X^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

5.04%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

10.62%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

15.51%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

32.43%

-22.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

47.98%

-39.08%

Часто задаваемые вопросы

JPYUSD=X and ^TNX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs ^TNX's -93.78%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор