Сравнение JPYUSD=X с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между JPYUSD=X и ^TNX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и ^TNX
Основные характеристики
JPYUSD=X:
-0.23
^TNX:
0.34
JPYUSD=X:
-0.23
^TNX:
0.65
JPYUSD=X:
0.96
^TNX:
1.07
JPYUSD=X:
-0.06
^TNX:
0.09
JPYUSD=X:
-0.53
^TNX:
0.68
JPYUSD=X:
5.70%
^TNX:
10.46%
JPYUSD=X:
13.26%
^TNX:
21.43%
JPYUSD=X:
-53.03%
^TNX:
-96.85%
JPYUSD=X:
-51.52%
^TNX:
-71.16%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.67% против 9.54% соответственно.
JPYUSD=X
0.00%
0.00%
-5.88%
-5.88%
-6.59%
-2.67%
^TNX
-0.09%
-0.09%
20.49%
18.28%
23.68%
9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPYUSD=X и ^TNX
JPYUSD=X
^TNX
Сравнение JPYUSD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и ^TNX
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^TNX
JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 4.78% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.