PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55%
-0.96%
JPYUSD=X
^TNX

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.53% против 6.76% соответственно.


JPYUSD=X

С начала года

-8.45%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

1.56%

1 год

-2.99%

5 лет (среднегодовая)

-6.34%

10 лет (среднегодовая)

-2.53%

^TNX

С начала года

14.64%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-0.96%

1 год

0.36%

5 лет (среднегодовая)

20.17%

10 лет (среднегодовая)

6.76%

Основные характеристики


JPYUSD=X^TNX
Коэф-т Шарпа-0.340.01
Коэф-т Сортино-0.400.19
Коэф-т Омега0.931.02
Коэф-т Кальмара-0.080.01
Коэф-т Мартина-0.880.03
Индекс Язвы5.04%11.03%
Дневная вол-ть12.78%22.96%
Макс. просадка-53.03%-93.78%
Текущая просадка-50.76%-44.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между JPYUSD=X и ^TNX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.340.34
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.400.67
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.08
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.080.13
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.880.64
JPYUSD=X
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34
0.34
JPYUSD=X
^TNX

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и ^TNX

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-44.76%
JPYUSD=X
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^TNX

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 4.98%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
5.52%
JPYUSD=X
^TNX