PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-1.48%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -3.47% против 9.26% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-5.87%
3 года*
-5.83%
5 лет*
-6.99%
10 лет*
-3.47%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с VDE
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=X^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.16

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

0.36

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.27

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

0.45

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPYUSD=X vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYUSD=X^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.63

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.19

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.02

-0.12

Корреляция

Корреляция между JPYUSD=X и ^TNX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и ^TNX

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPYUSD=X^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-93.78%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.99%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-31.74%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-84.57%

+46.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.16%

-46.24%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.30%

-51.38%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

8.40%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^TNX

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 2.30%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPYUSD=X^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.90%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

10.53%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

17.76%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

32.94%

-23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

48.17%

-39.12%