PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPYUSD=X^TNX
Дох-ть с нач. г.-7.04%11.38%
Дох-ть за 1 год0.00%-7.00%
Дох-ть за 3 года-8.85%44.55%
Дох-ть за 5 лет-6.08%17.42%
Дох-ть за 10 лет-2.50%6.22%
Коэф-т Шарпа-0.45-0.20
Коэф-т Сортино-0.56-0.14
Коэф-т Омега0.900.99
Коэф-т Кальмара-0.11-0.09
Коэф-т Мартина-1.03-0.40
Индекс Язвы5.55%11.87%
Дневная вол-ть12.63%23.41%
Макс. просадка-53.03%-93.78%
Текущая просадка-50.00%-46.33%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между JPYUSD=X и ^TNX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и ^TNX

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.50% против 6.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
-4.39%
JPYUSD=X
^TNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.03
^TNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.94

Сравнение коэффициента Шарпа JPYUSD=X и ^TNX

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
0.49
JPYUSD=X
^TNX

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и ^TNX

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
-46.33%
JPYUSD=X
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^TNX

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 4.12%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
5.86%
JPYUSD=X
^TNX