Сравнение JPYUSD=X с ^TNX
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.52%/yr vs 11.64%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -4.52% против 11.64% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -4.52%
^TNX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.15% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 5.50% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and ^TNX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
^TNX
Сравнение JPYUSD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.20 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.35 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и ^TNX
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -96.85% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.94% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -27.41% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -27.41% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -84.57% | +46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -72.27% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -55.01% | +27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.59% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^TNX
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.73%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 3.61% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 10.77% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 15.15% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 32.20% | -22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 47.88% | -39.12% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and ^TNX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^TNX has higher volatility (3.61%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.97% vs ^TNX's -96.85%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор