Сравнение JPYUSD=X с ^TNX
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.16%/yr vs 11.29%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -4.16% против 11.29% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -4.16%
^TNX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.54% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 9.08% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and ^TNX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
^TNX
Сравнение JPYUSD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.16 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.31 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и ^TNX
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -96.85% | +43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.81% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -27.41% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -27.41% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -84.57% | +46.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -71.33% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -55.03% | +27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 6.22% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^TNX
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 1.24%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.93% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 11.01% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 14.96% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 31.69% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 47.65% | -38.96% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and ^TNX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^TNX has higher volatility (3.93%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -53.20% vs ^TNX's -96.85%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор