Сравнение JPGSX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или SPGP.
Основные характеристики
| JPGSX | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.92% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 41.00% | 25.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.58% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.50% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.94% | 14.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 14.58 | 7.71 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 15.02% |
| Макс. просадка | -52.42% | -42.08% |
| Текущая просадка | -1.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и SPGP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и SPGP
С начала года, JPGSX показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 14.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции SPGP немного отстают с 14.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и SPGP
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и SPGP
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPGP в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.71% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.30% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и SPGP
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и SPGP
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.