PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с SPGP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.83%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 16.56% против 13.80% соответственно.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

SPGP

1 день
0.02%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.16%
1 год
7.75%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с VMGAXJPGSX с FNGSJPGSX с FSPGX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Сравнение комиссий JPGSX и SPGP

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

JPGSX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.36

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.67

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.59

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

2.34

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.36

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Корреляция

Корреляция между JPGSX и SPGP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и SPGP

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и SPGP

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-42.08%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.15%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-22.87%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-42.08%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-7.93%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.39%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.75%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и SPGP

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.25%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.82%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

21.80%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

18.47%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.16%

-0.55%