PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPGSX с SPGP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPGSX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - JPGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, JPGSX returned 18.46%/yr vs 14.87%/yr for SPGP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPGSX charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 18.46% против 14.87% соответственно.

JPGSX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.28%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.70%
1 год
28.77%
3 года*
28.14%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.46%

SPGP

1 день
1.01%
1 месяц
4.67%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.09%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.12%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPGSX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.12%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		7.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between JPGSX and SPGP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between JPGSX and SPGP shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с FSPGXJPGSX с QQQJPGSX с VMGAXJPGSX с FNGS
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

JPGSX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.27

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.90

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.72

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

6.60

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и SPGP

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPGSXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-42.08%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.15%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-22.87%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-22.87%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-42.08%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.36%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.90%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и SPGP

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPGSXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.83%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.61%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.11%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

18.51%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.20%

-0.56%

Сравнение комиссий JPGSX и SPGP

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и SPGP

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SPGP в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		6.78%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.87%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

JPGSX and SPGP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.83%) compared to JPGSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JPGSX dropped -52.81% vs SPGP's -42.08%.

JPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPGSX и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор