PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPGSX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с SPGP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или SPGP.

Корреляция

Корреляция между JPGSX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPGSX:

0.33

SPGP:

0.07

Коэф-т Сортино

JPGSX:

0.66

SPGP:

0.31

Коэф-т Омега

JPGSX:

1.09

SPGP:

1.04

Коэф-т Кальмара

JPGSX:

0.33

SPGP:

0.10

Коэф-т Мартина

JPGSX:

0.98

SPGP:

0.35

Индекс Язвы

JPGSX:

9.08%

SPGP:

6.76%

Дневная вол-ть

JPGSX:

25.34%

SPGP:

22.29%

Макс. просадка

JPGSX:

-53.17%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

JPGSX:

-10.99%

SPGP:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 7.68% против 12.92% соответственно.

JPGSX

С начала года

-2.25%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

-8.40%

1 год

8.24%

5 лет

10.03%

10 лет

7.68%

SPGP

С начала года

-1.23%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

-6.29%

1 год

1.62%

5 лет

17.66%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPGSX и SPGP

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPGSX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности JPGSX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPGSX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и SPGP

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPGP в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		0.16%0.15%0.31%0.30%0.17%1.01%0.82%0.93%0.63%0.90%0.05%0.52%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.48%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и SPGP

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и SPGP

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...