- ISIN
- US4812A22070
- CUSIP
- 4812A2207
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 28 февр. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции JPGSX — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) показал доход в 9.43% с начала года и 30.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPGSX составила 18.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 18.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JPGSX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.36% | -3.22% | -5.12% | 12.32% | 6.22% | 0.26% | 9.43% | ||||||
| 2025 | 1.83% | -3.34% | -8.15% | 0.73% | 9.20% | 6.93% | 3.79% | 1.22% | 5.91% | 3.80% | -1.60% | -0.24% | 20.56% |
| 2024 | 3.12% | 7.63% | 2.62% | -4.61% | 6.06% | 6.26% | -1.49% | 2.33% | 2.90% | -0.31% | 5.77% | 4.44% | 39.85% |
| 2023 | 9.00% | -1.19% | 5.98% | 1.08% | 4.10% | 6.77% | 3.02% | -0.87% | -4.97% | -1.27% | 10.81% | 4.32% | 42.04% |
| 2022 | -7.55% | -3.69% | 2.69% | -10.69% | -2.32% | -8.32% | 12.05% | -4.86% | -9.48% | 5.32% | 5.30% | -7.47% | -27.58% |
| 2021 | -0.69% | 2.55% | 3.30% | 6.55% | -0.96% | 4.31% | 2.65% | 3.37% | -5.54% | 7.77% | 0.79% | 3.67% | 30.71% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund has an annualized alpha of 3.13%, beta of 1.02, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2003.
- This fund captured 114.95% of S&P 500 Index gains but only 99.42% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 114.95%
- Участие в снижении
- 99.42%
Комиссия
Комиссия JPGSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPGSX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.93 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 13.52 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. GARP Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.08 | $7.08 | $9.58 | $0.63 | $2.09 | $14.90 | $6.26 | $7.13 | $6.09 | $0.36 | $0.39 | $0.02 |
Дивидендный доход | 6.70% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.08 | $7.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.58 | $9.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.90 | $14.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund показал максимальную просадку в 52.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. GARP Equity Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.81%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moнояб. 2007 г. - июль 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -31.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.18%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.05%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.19%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| JPGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -56.78% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -9.10% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -18.90% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.43% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -33.92% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -10.72% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.97% | +2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPGSX
Добавьте JPMorgan U.S. GARP Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPGSX