PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A22070

CUSIP

4812A2207

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

28 февр. 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JPGSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Популярные сравнения:
JPGSX с FDESX JPGSX с JEPI JPGSX с SPGP JPGSX с VONG JPGSX с QQQ JPGSX с VMGAX JPGSX с COWZ JPGSX с FSPGX JPGSX с FNGS JPGSX с STLG
Популярные сравнения:
JPGSX с FDESX JPGSX с JEPI JPGSX с SPGP JPGSX с VONG JPGSX с QQQ JPGSX с VMGAX JPGSX с COWZ JPGSX с FSPGX JPGSX с FNGS JPGSX с STLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) показал доход в 0.12% с начала года и 15.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPGSX составила 14.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.

JPGSX

С начала года

0.12%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-1.70%

1 год

15.12%

3 года

19.75%

5 лет

17.14%

10 лет

14.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.51%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.00%

3 года

13.27%

5 лет

13.92%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%-3.34%-8.15%0.73%9.20%0.67%0.12%
20243.12%7.63%2.62%-4.61%6.06%6.26%-1.49%2.33%2.90%-0.31%5.77%-1.06%32.49%
20239.00%-1.19%5.98%1.08%4.10%6.77%3.02%-0.87%-4.97%-1.27%10.81%4.32%42.04%
2022-7.55%-3.69%2.69%-10.69%-2.32%-8.32%12.05%-4.86%-9.48%5.32%5.30%-7.47%-27.58%
2021-0.69%2.55%3.30%6.55%-0.96%4.31%2.65%3.37%-5.54%7.77%0.79%3.67%30.71%
20200.66%-7.15%-9.62%13.93%5.60%3.70%6.34%8.50%-4.99%-3.97%9.56%5.11%27.76%
201910.05%3.27%1.28%3.82%-7.59%6.75%2.07%-2.55%0.19%2.86%4.18%2.66%29.24%
20187.18%-2.39%-2.82%-0.16%4.24%0.13%3.20%5.34%0.11%-9.11%0.49%-8.33%-3.44%
20173.49%4.52%1.35%2.36%1.98%-0.28%3.49%1.78%1.44%4.67%2.61%0.71%31.89%
2016-6.23%0.28%6.03%-1.65%1.95%-0.63%4.88%-0.65%0.40%-2.12%3.50%0.39%5.70%
2015-2.82%5.81%-1.56%0.64%2.43%-2.11%2.11%-5.67%-2.82%8.47%-0.02%-1.46%2.15%
2014-2.81%5.16%-0.31%-0.00%3.23%1.42%-0.22%5.33%-1.58%2.75%4.09%-1.38%16.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPGSX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JPGSX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. GARP Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.86 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.86$4.86$0.63$2.09$14.90$6.26$7.13$6.09$0.36$0.39$0.02$0.21

Дивидендный доход

5.65%5.65%0.92%4.29%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.86$4.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$14.90$14.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.26$6.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.13$7.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.09$6.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund показал максимальную просадку в 52.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка JPMorgan U.S. GARP Equity Fund составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.43%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54129 апр. 2011 г.879
-31.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-31.18%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-23.05%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-22.19%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.144
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...