PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A22070

CUSIP

4812A2207

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

28 февр. 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JPGSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JPGSX с FDESX JPGSX с JEPI JPGSX с VONG JPGSX с SPGP JPGSX с QQQ JPGSX с COWZ JPGSX с VMGAX JPGSX с FSPGX JPGSX с FNGS JPGSX с STLG
Популярные сравнения:
JPGSX с FDESX JPGSX с JEPI JPGSX с VONG JPGSX с SPGP JPGSX с QQQ JPGSX с COWZ JPGSX с VMGAX JPGSX с FSPGX JPGSX с FNGS JPGSX с STLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) показал доход в -2.25% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPGSX составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

JPGSX

С начала года

-2.25%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

-8.40%

1 год

8.24%

5 лет

10.03%

10 лет

7.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%-3.34%-8.15%0.73%7.34%-2.25%
20243.12%7.63%2.62%-4.61%6.06%6.26%-1.49%2.33%2.90%-0.31%5.77%-6.01%25.87%
20239.00%-1.19%5.98%1.08%4.10%6.77%3.02%-0.87%-4.97%-1.27%10.81%3.68%41.17%
2022-7.55%-3.69%2.69%-10.69%-2.32%-8.32%12.05%-4.86%-9.48%5.32%5.30%-10.82%-30.21%
2021-0.69%2.55%3.30%6.55%-0.96%4.31%2.65%3.37%-5.54%7.77%0.79%-14.47%7.84%
20200.66%-7.15%-9.62%13.93%5.60%3.70%6.34%8.50%-4.99%-3.97%9.56%-3.46%17.34%
201910.05%3.27%1.28%3.82%-7.59%6.75%2.07%-2.55%0.19%2.86%4.18%-8.50%15.20%
20187.18%-2.39%-2.82%-0.16%4.24%0.13%3.20%5.34%0.11%-9.11%0.49%-17.38%-12.98%
20173.49%4.51%1.35%2.36%1.98%-0.28%3.49%1.78%1.44%4.67%2.61%0.72%31.89%
2016-6.23%0.28%6.03%-1.65%1.95%-0.63%4.88%-0.65%0.40%-2.12%3.50%0.39%5.70%
2015-2.82%5.81%-1.56%0.64%2.43%-2.11%2.11%-5.67%-2.82%8.47%-0.02%-1.46%2.15%
2014-2.81%5.16%-0.31%-0.00%3.23%1.42%-0.21%5.33%-1.58%2.75%4.09%-1.38%16.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPGSX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JPGSX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. GARP Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.86 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.86$4.86$0.63$2.09$14.90$6.26$7.13$6.03$0.35$0.38$0.02$0.21

Дивидендный доход

5.78%5.65%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.35%0.62%0.89%0.05%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.86$4.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$14.90$14.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.26$6.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.13$7.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.03$6.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund показал максимальную просадку в 53.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. GARP Equity Fund составляет 10.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.17%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.74723 февр. 2012 г.1085
-43.31%13 дек. 2021 г.26328 дек. 2022 г.36817 июн. 2024 г.631
-36.1%28 сент. 2018 г.37223 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.467
-26.84%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
-14.78%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.267

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...