Сравнение JPGSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco QQQ (QQQ).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или QQQ.
Основные характеристики
JPGSX | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 25.94% | 18.37% |
Дох-ть за 1 год | 40.70% | 33.32% |
Дох-ть за 3 года | 12.67% | 10.45% |
Дох-ть за 5 лет | 18.77% | 21.29% |
Дох-ть за 10 лет | 14.94% | 18.15% |
Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.76 |
Дневная вол-ть | 16.62% | 17.85% |
Макс. просадка | -52.42% | -82.98% |
Текущая просадка | -1.15% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и QQQ
С начала года, JPGSX показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.94% против 18.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и QQQ
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и QQQ
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QQQ в 0.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.73% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и QQQ
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 5.77%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.