Сравнение JPGSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco QQQ (QQQ).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или QQQ.
Основные характеристики
| JPGSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.31% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 46.57% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.69% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.45% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.28% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.41 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.21% | 17.47% |
| Макс. просадка | -53.17% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и QQQ
С начала года, JPGSX показывает доходность 34.31%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.28% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и QQQ
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и QQQ
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.23% | 0.31% | 0.30% | 0.17% | 1.01% | 0.82% | 0.93% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и QQQ
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 4.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.