Сравнение JPGSX с FDESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или FDESX.
Основные характеристики
| JPGSX | FDESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.53% | 20.93% |
| Дох-ть за 1 год | 36.11% | 30.40% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 10.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.18% | 16.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.59% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 15.32% |
| Макс. просадка | -52.42% | -62.74% |
| Текущая просадка | -3.04% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и FDESX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и FDESX
С начала года, JPGSX показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у FDESX с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции FDESX по среднегодовой доходности: 14.59% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и FDESX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDESX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c FDESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и FDESX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FDESX в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.74% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 2.94% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 8.97% | 1.67% | 1.78% | 11.34% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и FDESX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки FDESX в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и FDESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и FDESX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.