PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с FDESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с FDESX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и FDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и FDESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-1.20%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у FDESX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции FDESX по среднегодовой доходности: 16.56% против 14.97% соответственно.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

FDESX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
0.98%
1 год
19.64%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с VMGAXJPGSX с FNGSJPGSX с FSPGX
Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIXFDESX с IWV

Сравнение комиссий JPGSX и FDESX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDESX в 0.45%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Доходность на риск

JPGSX vs. FDESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c FDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXFDESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.69

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

7.39

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. FDESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDESX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и FDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXFDESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между JPGSX и FDESX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и FDESX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FDESX в 6.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.66%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и FDESX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и FDESX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXFDESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-65.36%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-9.99%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-27.06%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-30.39%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.73%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-14.09%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.88%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и FDESX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеют волатильность 6.81% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXFDESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.62%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.71%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

19.46%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.68%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.53%

+1.08%