Сравнение JPGSX с FDESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или FDESX.
Основные характеристики
| JPGSX | FDESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.31% | 30.34% |
| Дох-ть за 1 год | 46.57% | 42.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.69% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.45% | 18.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.28% | 12.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 15.41 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 16.21% | 14.79% |
| Макс. просадка | -53.17% | -62.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и FDESX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и FDESX
С начала года, JPGSX показывает доходность 34.31%, что значительно выше, чем у FDESX с доходностью 30.34%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям FDESX по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и FDESX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDESX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c FDESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и FDESX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FDESX в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.23% | 0.31% | 0.30% | 0.17% | 1.01% | 0.82% | 0.93% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 0.44% | 0.57% | 0.87% | 0.59% | 0.52% | 0.82% | 0.82% | 1.36% | 1.63% | 1.78% | 11.34% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и FDESX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки FDESX в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и FDESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и FDESX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.