PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPGSX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с FSPGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между JPGSX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPGSX:

0.33

FSPGX:

0.67

Коэф-т Сортино

JPGSX:

0.66

FSPGX:

1.11

Коэф-т Омега

JPGSX:

1.09

FSPGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

JPGSX:

0.33

FSPGX:

0.74

Коэф-т Мартина

JPGSX:

0.98

FSPGX:

2.49

Индекс Язвы

JPGSX:

9.08%

FSPGX:

6.97%

Дневная вол-ть

JPGSX:

25.34%

FSPGX:

25.39%

Макс. просадка

JPGSX:

-53.17%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

JPGSX:

-10.99%

FSPGX:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -2.48%.

JPGSX

С начала года

-2.25%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

-8.40%

1 год

8.24%

5 лет

10.03%

10 лет

7.68%

FSPGX

С начала года

-2.48%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-1.61%

1 год

16.82%

5 лет

18.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPGSX и FSPGX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPGSX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности JPGSX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPGSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и FSPGX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		0.16%0.15%0.31%0.30%0.17%1.01%0.82%0.93%0.63%0.90%0.05%0.52%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и FSPGX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и FSPGX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 8.02% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...