Сравнение JPGSX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или FSPGX.
Основные характеристики
| JPGSX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.92% | 26.31% |
| Дох-ть за 1 год | 41.00% | 38.11% |
| Дох-ть за 3 года | 10.58% | 8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.50% | 19.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.58 | 12.04 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 16.66% |
| Макс. просадка | -52.42% | -32.66% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и FSPGX
С начала года, JPGSX показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и FSPGX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и FSPGX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности FSPGX в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.71% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.44% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и FSPGX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и FSPGX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.