Сравнение JPGSX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -8.51% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 28.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JPGSX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.45%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и JEPI
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JPGSX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPGSX
JEPI
Сравнение JPGSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.79 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.83 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и JEPI
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.01% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и JEPI
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -13.71% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.28% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -13.71% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -4.53% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -2.07% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.12% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и JEPI
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.90% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 6.36% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 13.24% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 11.06% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 10.88% | +9.73% |