Сравнение JPGSX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или JEPI.
Основные характеристики
| JPGSX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.92% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 41.00% | 19.82% |
| Дох-ть за 3 года | 10.58% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.58 | 19.74 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 7.06% |
| Макс. просадка | -52.42% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и JEPI
С начала года, JPGSX показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и JEPI
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и JEPI
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JEPI в 7.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.71% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.11% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и JEPI
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и JEPI
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.