Сравнение JPGSX с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и FNGS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund	-8.51%	20.56%	39.85%	42.04%	-27.58%	30.71%	27.76%	4.74%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-10.61%	18.64%	51.99%	95.24%	-40.32%	16.96%	101.99%	10.91%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

JPGSX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.37%

С начала года: -8.51%

6 месяцев: -7.39%

1 год: 21.03%

3 года*: 24.28%

5 лет*: 14.16%

10 лет*: 16.45%

FNGS

1 день: 2.05%

1 месяц: -3.29%

С начала года: -10.61%

6 месяцев: -12.74%

1 год: 20.77%

3 года*: 31.31%

5 лет*: 16.15%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Название символа

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с JPGSX:

JPGSX с FDESX JPGSX с VONG JPGSX с JEPI JPGSX с QQQ JPGSX с SPGP JPGSX с VMGAX JPGSX с FSPGX

Часто сравнивают с FNGS:

FNGS с MAGS FNGS с SPY FNGS с QQQ FNGS с FNGO FNGS с QLD FNGS с SMH FNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий JPGSX и FNGS

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

JPGSX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

JPGSX vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPGSX	FNGS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.77	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	1.32	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.17	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	0.96	+0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.29	2.94	+2.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPGSX	FNGS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.77	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.54	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.91	-0.27

Корреляция

Корреляция между JPGSX и FNGS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и FNGS

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund	8.01%	7.33%	11.15%	0.92%	4.30%	21.34%	9.65%	12.78%	12.46%	0.63%	0.90%	0.05%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и FNGS

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPGSX	FNGS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.81%	-48.98%	-3.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.59%	-22.93%	+8.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.18%	-48.98%	+17.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.43%	-17.66%	+6.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.29%	-11.02%	+3.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.19%	7.52%	-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и FNGS

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.73%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPGSX	FNGS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.73%	8.61%	-1.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.31%	15.82%	-3.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.37%	27.04%	-4.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.87%	29.98%	-9.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.61%	31.34%	-10.73%

Сравнение JPGSX с FNGS

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и FNGS

Сравнение доходности по годам JPGSX и FNGS

Доходность по периодам

JPGSX

FNGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPGSX и FNGS

Доходность на риск

JPGSX vs. FNGS — Ранг доходности на риск

JPGSX

FNGS

Сравнение JPGSX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPGSX vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и FNGS

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и FNGS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и FNGS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)