Сравнение JPGSX с VMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и VMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и VMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -8.51% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью -10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции VMGAX немного впереди с 16.86%.
JPGSX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.45%
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и VMGAX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.
Доходность на риск
JPGSX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск
JPGSX
VMGAX
Сравнение JPGSX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | VMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 4.12 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и VMGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и VMGAX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VMGAX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.01% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и VMGAX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -47.97% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.78% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -36.03% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -36.03% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -13.45% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -7.49% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.76% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и VMGAX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.10% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 12.93% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 23.47% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.72% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.83% | -1.22% |