PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с VMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPGSX с VMGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPGSX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund) and VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JPGSX returned 18.46%/yr vs 19.25%/yr for VMGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JPGSX charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VMGAX.

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 9.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 18.46%, а акции VMGAX немного впереди с 19.25%.

JPGSX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.28%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.70%
1 год
28.77%
3 года*
28.14%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.46%

VMGAX

1 день
-1.21%
1 месяц
6.52%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.25%
1 год
29.51%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.23%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPGSX и VMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.12%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		9.95%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%

Correlation

The correlation between JPGSX and VMGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.98

The correlation between JPGSX and VMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с FSPGXJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGS
Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX

Доходность на риск

JPGSX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXVMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.52

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.80

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

6.22

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. VMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXVMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и VMGAX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPGSXVMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-47.97%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.78%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-23.45%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-36.03%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-36.03%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.49%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-7.44%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.83%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и VMGAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPGSXVMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.09%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.45%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.27%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.71%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.90%

-1.26%

Сравнение комиссий JPGSX и VMGAX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и VMGAX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности VMGAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		6.78%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.32%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JPGSX and VMGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMGAX has higher volatility (4.09%) compared to JPGSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JPGSX dropped -52.81% vs VMGAX's -47.97%.

JPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPGSX и VMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор