Сравнение JPGSX с VMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или VMGAX.
Основные характеристики
| JPGSX | VMGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.53% | 21.22% |
| Дох-ть за 1 год | 36.11% | 33.12% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.18% | 19.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.59% | 15.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 17.68% |
| Макс. просадка | -52.42% | -48.61% |
| Текущая просадка | -3.04% | -4.99% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и VMGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и VMGAX
С начала года, JPGSX показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 14.59% против 15.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и VMGAX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и VMGAX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности VMGAX в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.74% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и VMGAX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и VMGAX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеют волатильность 5.38% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.