Сравнение JPGSX с VMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или VMGAX.
Основные характеристики
| JPGSX | VMGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.92% | 25.95% |
| Дох-ть за 1 год | 41.00% | 37.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.58% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.50% | 19.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.94% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 14.58 | 11.08 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 17.20% |
| Макс. просадка | -52.42% | -48.61% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.85% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и VMGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и VMGAX
С начала года, JPGSX показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью 25.95%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 14.94% против 16.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и VMGAX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и VMGAX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VMGAX в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.71% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и VMGAX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и VMGAX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.