PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPGSX с VMGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с VMGAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).

JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или VMGAX.

Корреляция

Корреляция между JPGSX и VMGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPGSX:

0.33

VMGAX:

0.72

Коэф-т Сортино

JPGSX:

0.66

VMGAX:

1.17

Коэф-т Омега

JPGSX:

1.09

VMGAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

JPGSX:

0.33

VMGAX:

0.81

Коэф-т Мартина

JPGSX:

0.98

VMGAX:

2.71

Индекс Язвы

JPGSX:

9.08%

VMGAX:

6.98%

Дневная вол-ть

JPGSX:

25.34%

VMGAX:

26.11%

Макс. просадка

JPGSX:

-53.17%

VMGAX:

-48.61%

Текущая просадка

JPGSX:

-10.99%

VMGAX:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 7.68% против 15.85% соответственно.

JPGSX

С начала года

-2.25%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

-8.40%

1 год

8.24%

5 лет

10.03%

10 лет

7.68%

VMGAX

С начала года

-1.68%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

-0.55%

1 год

18.56%

5 лет

19.02%

10 лет

15.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPGSX и VMGAX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPGSX и VMGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности JPGSX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPGSX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VMGAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и VMGAX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VMGAX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		0.16%0.15%0.31%0.30%0.17%1.01%0.82%0.93%0.63%0.90%0.05%0.52%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.46%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и VMGAX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и VMGAX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеют волатильность 8.02% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...