Сравнение JPGSX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или VONG.
Основные характеристики
| JPGSX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.92% | 29.38% |
| Дох-ть за 1 год | 41.00% | 41.50% |
| Дох-ть за 3 года | 10.58% | 9.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.50% | 19.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.94% | 16.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 14.58 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 16.71% |
| Макс. просадка | -52.42% | -32.72% |
| Текущая просадка | -1.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и VONG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и VONG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPGSX показывает доходность 28.92%, а VONG немного выше – 29.38%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.94% против 16.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и VONG
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и VONG
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VONG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.71% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и VONG
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и VONG
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.