Сравнение JPGSX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или VONG.
Основные характеристики
| JPGSX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.94% | 23.59% |
| Дох-ть за 1 год | 40.70% | 38.16% |
| Дох-ть за 3 года | 12.67% | 10.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.77% | 19.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.94% | 16.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 16.62% | 17.12% |
| Макс. просадка | -52.42% | -32.72% |
| Текущая просадка | -1.15% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и VONG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и VONG
С начала года, JPGSX показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.94% против 16.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и VONG
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и VONG
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности VONG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.73% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и VONG
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и VONG
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.77% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.