PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPEM с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPEM и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и DFEMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.80% соответственно.


JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

DFA Emerging Markets Portfolio

Сравнение комиссий JPEM и DFEMX

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.


Доходность на риск

JPEM vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина

DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPEMDFEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.14

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.76

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.52

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.69

-0.35

JPEM vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPEMDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.14

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между JPEM и DFEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и DFEMX

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DFEMX в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и DFEMX

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и DFEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


JPEMDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-62.43%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.85%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-31.84%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-40.44%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-10.69%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-15.41%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.35%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и DFEMX

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPEMDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.56%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.10%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.41%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

15.21%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.35%

+0.69%