PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с DFEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, JPEM returned 8.01%/yr vs 11.14%/yr for DFEMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.14% соответственно.

JPEM

1 день
0.26%
1 месяц
-2.14%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.08%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.80%
10 лет*
8.01%

DFEMX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.64%
С начала года
25.36%
6 месяцев
26.42%
1 год
46.25%
3 года*
23.82%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.98%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		25.36%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%

Correlation

The correlation between JPEM and DFEMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between JPEM and DFEMX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с GEM
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с FDEMDFEMX с VEMAXDFEMX с VWODFEMX с PCY

Доходность на риск

JPEM vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPEMDFEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.39

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.97

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.67

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

13.85

-7.64

JPEM vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DFEMX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPEM и DFEMX

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и DFEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-62.43%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.85%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-16.12%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-31.35%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-40.44%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.87%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-15.32%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.38%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и DFEMX

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.96%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.86%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

18.24%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

19.84%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

16.37%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.80%

+0.15%

Сравнение комиссий JPEM и DFEMX

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и DFEMX

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DFEMX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.03%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.42%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and DFEMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (11.86%) compared to JPEM (4.96%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs DFEMX's -62.43%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и DFEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор