Сравнение JPEM с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEM и DFEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEM и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | -0.46% | 16.21% | -10.55% | 28.80% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.80% соответственно.
JPEM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.49%
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и DFEMX
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Доходность на риск
JPEM vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
JPEM
DFEMX
Сравнение JPEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.14 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.76 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 9.69 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPEM и DFEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и DFEMX
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DFEMX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и DFEMX
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и DFEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEM | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -62.43% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -12.85% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -31.84% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -40.44% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -10.69% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -15.41% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.35% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и DFEMX
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEM | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.56% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.10% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 16.41% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.21% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.35% | +0.69% |