Сравнение JPEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
JPEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между JPEM и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и VWO
Основные характеристики
JPEM:
0.61
VWO:
1.24
JPEM:
0.91
VWO:
1.80
JPEM:
1.12
VWO:
1.23
JPEM:
0.67
VWO:
0.89
JPEM:
1.52
VWO:
3.83
JPEM:
4.63%
VWO:
4.75%
JPEM:
11.62%
VWO:
14.61%
JPEM:
-40.22%
VWO:
-67.68%
JPEM:
-5.86%
VWO:
-7.26%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.00% соответственно.
JPEM
2.94%
3.31%
0.26%
5.27%
3.79%
3.67%
VWO
4.18%
5.57%
5.36%
15.80%
4.13%
4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и VWO
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPEM и VWO
JPEM
VWO
Сравнение JPEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и VWO
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VWO в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.97% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.07% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и VWO
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и VWO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.