Сравнение JPEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
JPEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или VWO.
Основные характеристики
| JPEM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.80% | 0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 14.51% |
| Макс. просадка | -40.22% | -67.68% |
| Текущая просадка | -5.88% | -7.31% |
Корреляция
Корреляция между JPEM и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и VWO
С начала года, JPEM показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 15.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и VWO
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и VWO
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VWO в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.38% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.57% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и VWO
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и VWO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.