PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

JPEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPEM имеют среднегодовую доходность 7.49%, а акции VWO немного впереди с 7.66%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHDJPEM с IEMG
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий JPEM и VWO

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

JPEM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.28

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.80

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.89

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

7.18

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.28

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между JPEM и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и VWO

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и VWO

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-67.68%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.23%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-32.80%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-36.39%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-8.13%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-15.93%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.22%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и VWO

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.41%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.26%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

17.83%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.21%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.18%

-2.14%