Сравнение JPEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
JPEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или VWO.
Основные характеристики
| JPEM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.03% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | 17.65% | 16.59% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | -1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 5.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 13.81% |
| Макс. просадка | -40.22% | -67.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.00% |
Корреляция
Корреляция между JPEM и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и VWO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEM показывает доходность 9.03%, а VWO немного выше – 9.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и VWO
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и VWO
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VWO в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.14% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.25% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и VWO
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и VWO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.