Сравнение JPEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
JPEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между JPEM и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и VWO
Основные характеристики
JPEM:
-0.14
VWO:
0.19
JPEM:
-0.10
VWO:
0.37
JPEM:
0.99
VWO:
1.05
JPEM:
-0.16
VWO:
0.16
JPEM:
-0.33
VWO:
0.61
JPEM:
5.28%
VWO:
5.21%
JPEM:
12.87%
VWO:
16.53%
JPEM:
-40.22%
VWO:
-67.68%
JPEM:
-11.17%
VWO:
-14.75%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -4.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPEM имеют среднегодовую доходность 2.80%, а акции VWO немного впереди с 2.90%.
JPEM
-2.86%
-4.80%
-10.19%
-1.69%
9.82%
2.80%
VWO
-4.24%
-8.34%
-11.96%
3.56%
8.52%
2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и VWO
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPEM и VWO
JPEM
VWO
Сравнение JPEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и VWO
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VWO в 3.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.36% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и VWO
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и VWO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.