J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) показал доход в 2.74% с начала года и 23.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPEM составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JPEM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: годовая альфа составляет -1.52%, бета — 0.70, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 12.01.2015.

• Этот ETF участвовал в 76.71% снижения S&P 500 Index, но только в 59.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия JPEM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JPEM имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 40.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF составляет 7.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.