PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Eq...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

JPEM — это пассивный ETF от JPMorgan Chase, отслеживающий инвестиционный результат JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. JPEM запущен 7 янв. 2015 г. и имеет комиссию в 0.44%.

Информация о ETF

ISIN

US46641Q3083

CUSIP

46641Q308

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

7 янв. 2015 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JPEM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JPEM с EMQQ JPEM с EELV JPEM с SCHE JPEM с JEPI JPEM с VWO JPEM с IWY JPEM с VOO JPEM с IEMG JPEM с SCHD JPEM с EEM
Популярные сравнения:
JPEM с EMQQ JPEM с EELV JPEM с SCHE JPEM с JEPI JPEM с VWO JPEM с IWY JPEM с VOO JPEM с IEMG JPEM с SCHD JPEM с EEM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) показал доход в 8.04% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPEM составила 3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

JPEM

С начала года

8.04%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

7.27%

1 год

3.66%

5 лет

10.61%

10 лет

3.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.31%-1.94%2.74%1.71%4.08%8.04%
2024-0.23%2.32%0.29%1.58%1.75%-0.71%1.42%-0.16%4.89%-4.87%-0.93%-0.89%4.23%
20235.11%-3.17%0.74%2.06%-3.26%2.73%5.13%-3.52%-0.05%-4.73%6.72%3.60%11.05%
20221.04%-1.95%-0.51%-4.89%0.72%-5.94%-0.05%-0.73%-7.21%2.72%10.86%-2.31%-9.03%
2021-0.87%1.91%2.32%1.93%4.09%0.10%-2.34%3.49%-2.59%-0.97%-2.63%3.72%8.11%
2020-5.81%-6.67%-20.36%7.68%4.66%3.68%5.79%0.03%-2.60%-1.12%11.43%7.14%-0.46%
20198.12%-1.91%0.83%2.21%-3.63%5.12%-1.65%-4.08%1.16%3.78%-1.17%7.22%16.21%
20188.19%-3.58%-0.22%-2.97%-2.97%-4.72%4.15%-2.90%0.30%-6.07%3.11%-2.48%-10.55%
20175.47%2.11%2.39%1.43%0.79%0.29%5.33%3.01%-0.70%1.72%0.35%3.60%28.80%
2016-3.72%-0.25%13.05%-0.82%-2.53%5.23%5.79%0.17%2.30%0.42%-4.55%0.20%14.99%
20150.14%4.10%-2.38%6.32%-2.28%-3.49%-6.27%-9.18%-3.36%5.80%-3.27%-4.20%-17.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPEM составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JPEM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.80$2.65$2.33$2.32$2.50$1.56$1.98$1.42$1.25$0.59$1.31

Дивидендный доход

5.01%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.01$2.65
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.75$2.33
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.32$2.32
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$2.50
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.29$1.56
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.67$1.98
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.21$1.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$1.31$1.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 40.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.22%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.27728 апр. 2021 г.818
-34.1%29 апр. 2015 г.16520 янв. 2016 г.35114 июл. 2017 г.516
-21.57%17 февр. 2022 г.15630 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.505
-14.3%8 окт. 2024 г.1258 апр. 2025 г.———
-8.07%14 сент. 2021 г.5326 нояб. 2021 г.5616 февр. 2022 г.109

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...