PortfoliosLab logo

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2022 г.

JPEM — это пассивный ETF от JPMorgan Chase, отслеживающий инвестиционный результат JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. JPEM запущен 7 янв. 2015 г. и имеет комиссию в 0.44%.

Информация о ETF

  • ISINUS46641Q3083
  • CUSIP46641Q308
  • ЭмитентJPMorgan Chase
  • Дата выпуска7 янв. 2015 г.
  • РегионEmerging Markets (Broad)
  • КатегорияEmerging Markets Equities
  • Комиссия0.44%
  • Отслеживаемый индексJPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index
  • Класс активаАкции
  • Капитализация

    Высокая
  • Инвестиционный стиль

    Смешанный

Торговые данные

  • Цена закрытия$51.83
  • Годовой диапазон$50.32 - $58.94
  • EMA (50)$53.44
  • EMA (200)$55.40
  • Средний объем торгов$18.64K

JPEMГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

JPEMДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 12 янв. 2015 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,499 при доходности около 24.99%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

JPEMДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.90%-12.57%
С начала года-8.33%-18.14%
6 месяцев-7.35%-17.07%
1 год-7.36%-5.21%
5 лет3.21%10.37%
10 лет3.20%8.77%

JPEMДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

JPEMГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

JPEMИстория дивидендов

По состоянию на 21 мая 2022 г. дивидендная доходность J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию.


ПериодTTM2021202020192018201720162015
Дивиденд$2.61$2.50$1.56$1.98$1.42$1.25$0.59$1.31

Дивидендный доход

5.03%4.42%2.99%3.76%3.14%2.47%1.51%3.85%

JPEMГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

JPEMМаксимальные просадки

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 40.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 277 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.22%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.27728 апр. 2021 г.818
-34.1%29 апр. 2015 г.16520 янв. 2016 г.35114 июл. 2017 г.516
-14.62%17 февр. 2022 г.5912 мая 2022 г.
-8.07%14 сент. 2021 г.5326 нояб. 2021 г.5616 февр. 2022 г.109
-6.45%17 февр. 2015 г.913 мар. 2015 г.122 апр. 2015 г.21
-5.67%11 июн. 2021 г.3227 июл. 2021 г.297 сент. 2021 г.61
-4.06%24 нояб. 2017 г.107 дек. 2017 г.1428 дек. 2017 г.24
-3.98%26 янв. 2015 г.530 янв. 2015 г.413 февр. 2015 г.9
-3.19%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1026 мая 2021 г.13
-3.08%19 сент. 2017 г.828 сент. 2017 г.911 окт. 2017 г.17

JPEMГрафик волатильности

На текущий момент J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF показывает волатильность на уровне 18.08%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF


Загрузка...

Другие индикаторы для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF