- ISIN
- US46641Q3083
- CUSIP
- 46641Q308
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 янв. 2015 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $390M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции JPEM — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,340.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) показал доход в 7.19% с начала года и 22.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPEM составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 8.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JPEM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.42% | 3.27% | -6.52% | 4.43% | -0.23% | 0.15% | 7.19% | ||||||
| 2025 | 1.31% | -1.94% | 2.74% | 1.71% | 3.10% | 3.66% | -0.29% | 2.69% | 3.34% | 1.53% | 0.95% | 2.16% | 22.90% |
| 2024 | -0.23% | 2.32% | 0.29% | 1.58% | 1.75% | -0.71% | 1.42% | -0.16% | 4.90% | -4.87% | -0.93% | -0.89% | 4.23% |
| 2023 | 5.11% | -3.17% | 0.75% | 2.06% | -3.26% | 2.69% | 5.13% | -3.52% | -0.05% | -4.73% | 6.72% | 3.60% | 11.01% |
| 2022 | 1.04% | -1.95% | -0.51% | -4.89% | 0.72% | -5.95% | -0.05% | -0.73% | -7.21% | 2.72% | 10.86% | -2.31% | -9.03% |
| 2021 | -0.87% | 1.91% | 2.32% | 1.93% | 4.09% | 0.10% | -2.34% | 3.49% | -2.59% | -0.97% | -2.63% | 3.72% | 8.11% |
Метрики бенчмарка
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF has an annualized alpha of -2.03%, beta of 0.70, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2015.
- This ETF participated in 76.42% of S&P 500 Index downside but only 57.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 57.30%
- Участие в снижении
- 76.42%
Комиссия
Комиссия JPEM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPEM имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.52 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.85 | $2.82 | $2.65 | $2.33 | $2.32 | $2.50 | $1.56 | $1.98 | $1.42 | $1.25 | $0.59 | $1.31 |
Дивидендный доход | 4.40% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $2.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $2.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $2.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 40.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF составляет 3.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.22%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.10%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 1y 5mo | 2y 2moапр. 2015 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.57%сент. 2022 г. | 7mo 15d | 1y 4mo | 2y 5dфевр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.30%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 3d | 8mo 5dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.32%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 8dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| JPEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -56.78% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -18.90% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -25.43% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -33.92% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.74% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.72% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.97% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPEM
Добавьте J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPEM