PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Eq...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46641Q3083
CUSIP46641Q308
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска7 янв. 2015 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексJPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JPEM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JPEM с EMQQ, JPEM с SCHE, JPEM с EELV, JPEM с VWO, JPEM с IEMG, JPEM с JEPI, JPEM с VOO, JPEM с EEM, JPEM с IWY, JPEM с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
14.94%
JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF показал доход в 6.38% с начала года и 14.11% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.38%25.82%
1 месяц-3.11%3.20%
6 месяцев-1.08%14.94%
1 год14.11%35.92%
5 лет (среднегодовая)4.31%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%2.32%0.29%1.58%1.75%-0.71%1.42%-0.16%4.90%-4.87%6.38%
20235.11%-3.17%0.75%2.06%-3.26%2.73%5.13%-3.52%-0.05%-4.73%6.72%3.60%11.05%
20221.04%-1.95%-0.51%-4.89%0.72%-5.94%-0.05%-0.73%-7.21%2.72%10.86%-2.31%-9.03%
2021-0.87%1.91%2.32%1.93%4.09%0.10%-2.34%3.49%-2.59%-0.97%-2.63%3.72%8.11%
2020-5.81%-6.67%-20.36%7.68%4.65%3.68%5.79%0.03%-2.60%-1.12%11.43%7.14%-0.46%
20198.12%-1.91%0.83%2.21%-3.63%5.12%-1.65%-4.08%1.16%3.78%-1.17%7.22%16.21%
20188.19%-3.58%-0.22%-2.97%-2.97%-4.72%4.15%-2.90%0.30%-6.07%3.11%-2.48%-10.55%
20175.47%2.11%2.39%1.43%0.79%0.29%5.33%3.01%-0.70%1.72%0.35%3.60%28.80%
2016-3.72%-0.25%13.05%-0.82%-2.53%5.23%5.79%0.17%2.30%0.42%-4.55%0.20%14.99%
20150.14%4.10%-2.38%6.32%-2.28%-3.49%-6.27%-9.18%-3.36%5.80%-3.27%-4.20%-17.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JPEM среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JPEM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPEM, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JPEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPEM, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPEM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPEM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPEM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
3.08
JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.39$2.33$2.32$2.50$1.56$1.98$1.42$1.25$0.59$1.31

Дивидендный доход

4.42%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.64
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.75$2.33
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.32$2.32
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$2.50
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.29$1.56
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.67$1.98
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.21$1.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$1.31$1.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.67%
0
JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 40.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.22%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.27728 апр. 2021 г.818
-34.1%29 апр. 2015 г.16520 янв. 2016 г.35114 июл. 2017 г.516
-21.57%17 февр. 2022 г.15630 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.505
-8.07%14 сент. 2021 г.5326 нояб. 2021 г.5616 февр. 2022 г.109
-6.96%8 окт. 2024 г.191 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.89%
JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)