PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с GEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с GEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM).

JPEM и GEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPEM имеют среднегодовую доходность 7.49%, а акции GEM немного впереди с 7.83%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHEGEM с VOO

Сравнение комиссий JPEM и GEM

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMGEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.72

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.35

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.56

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.85

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между JPEM и GEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и GEM

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности GEM в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и GEM

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и GEM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-37.02%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.50%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-35.50%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-37.02%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-9.58%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-12.17%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.51%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и GEM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.00%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

14.58%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

19.70%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.19%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.80%

-1.76%