Сравнение JPEM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPEM и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или JEPI.
Основные характеристики
| JPEM | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.03% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 17.65% | 12.89% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 8.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 7.09% |
| Макс. просадка | -40.22% | -13.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPEM и JEPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и JEPI
С начала года, JPEM показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и JEPI
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и JEPI
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности JEPI в 7.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.14% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.26% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и JEPI
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и JEPI
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.