Сравнение JPEM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPEM и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или JEPI.
Корреляция
Корреляция между JPEM и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и JEPI
Основные характеристики
JPEM:
0.61
JEPI:
1.80
JPEM:
0.91
JEPI:
2.43
JPEM:
1.12
JEPI:
1.35
JPEM:
0.67
JEPI:
2.84
JPEM:
1.52
JEPI:
9.15
JPEM:
4.63%
JEPI:
1.53%
JPEM:
11.62%
JEPI:
7.76%
JPEM:
-40.22%
JEPI:
-13.71%
JPEM:
-5.86%
JEPI:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.42%.
JPEM
2.94%
3.31%
0.26%
5.27%
3.79%
3.67%
JEPI
3.42%
2.58%
6.79%
13.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и JEPI
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPEM и JEPI
JPEM
JEPI
Сравнение JPEM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и JEPI
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности JEPI в 7.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.97% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.17% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и JEPI
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и JEPI
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.