PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPEM с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPEM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
7.79%
JPEM
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.


JPEM

С начала года

5.68%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-2.97%

1 год

10.46%

5 лет (среднегодовая)

4.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.75%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

7.61%

1 год

18.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPEMJEPI
Коэф-т Шарпа0.912.58
Коэф-т Сортино1.323.58
Коэф-т Омега1.171.51
Коэф-т Кальмара1.384.71
Коэф-т Мартина3.9318.29
Индекс Язвы2.80%0.99%
Дневная вол-ть12.13%7.06%
Макс. просадка-40.22%-13.71%
Текущая просадка-7.28%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPEM и JEPI

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между JPEM и JEPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPEM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.912.58
Коэффициент Сортино JPEM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.323.58
Коэффициент Омега JPEM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.51
Коэффициент Кальмара JPEM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.384.71
Коэффициент Мартина JPEM, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9318.29
JPEM
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.58
JPEM
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и JEPI

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности JEPI в 7.13%


TTM202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.45%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и JEPI

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
-1.08%
JPEM
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и JEPI

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
2.18%
JPEM
JEPI