Сравнение JPEM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPEM и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEM и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEM и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.03% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | 29.36% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
JPEM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.47%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и JEPI
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JPEM vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPEM
JEPI
Сравнение JPEM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.58 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.92 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.79 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 3.80 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.58 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.04 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между JPEM и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и JEPI
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.58% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и JEPI
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -13.71% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -7.37% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -13.71% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.46% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -2.07% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.14% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и JEPI
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 3.86% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.35% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 13.24% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.06% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.88% | +6.16% |