Сравнение JPEM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPEM и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или JEPI.
Корреляция
Корреляция между JPEM и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и JEPI
Основные характеристики
JPEM:
0.65
JEPI:
1.92
JPEM:
0.98
JEPI:
2.60
JPEM:
1.12
JEPI:
1.38
JPEM:
0.95
JEPI:
3.11
JPEM:
2.27
JEPI:
12.63
JPEM:
3.51%
JEPI:
1.13%
JPEM:
12.21%
JEPI:
7.48%
JPEM:
-40.22%
JEPI:
-13.71%
JPEM:
-8.02%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
JPEM
4.84%
-0.44%
-0.39%
6.26%
2.94%
N/A
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и JEPI
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и JEPI
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.08% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и JEPI
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и JEPI
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.