Сравнение JPEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
JPEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или SCHE.
Корреляция
Корреляция между JPEM и SCHE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и SCHE
Основные характеристики
JPEM:
0.48
SCHE:
1.05
JPEM:
0.75
SCHE:
1.56
JPEM:
1.09
SCHE:
1.19
JPEM:
0.71
SCHE:
0.62
JPEM:
1.71
SCHE:
4.21
JPEM:
3.47%
SCHE:
3.77%
JPEM:
12.32%
SCHE:
15.17%
JPEM:
-40.22%
SCHE:
-36.16%
JPEM:
-8.25%
SCHE:
-12.21%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.57%.
JPEM
4.58%
-0.98%
-0.97%
7.69%
2.89%
N/A
SCHE
11.57%
-0.38%
3.40%
15.87%
2.70%
4.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и SCHE
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и SCHE
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SCHE в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.09% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.01% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и SCHE
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и SCHE
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.66%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.