Сравнение JPEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
JPEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или SCHE.
Корреляция
Корреляция между JPEM и SCHE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и SCHE
Загрузка...
Основные характеристики
JPEM:
0.26
SCHE:
0.61
JPEM:
0.56
SCHE:
1.09
JPEM:
1.07
SCHE:
1.14
JPEM:
0.32
SCHE:
0.63
JPEM:
0.80
SCHE:
2.14
JPEM:
5.76%
SCHE:
5.96%
JPEM:
14.23%
SCHE:
18.82%
JPEM:
-40.22%
SCHE:
-36.16%
JPEM:
-1.20%
SCHE:
-4.58%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 3.70% против 3.93% соответственно.
JPEM
8.04%
8.20%
7.27%
3.66%
10.61%
3.70%
SCHE
9.65%
11.07%
9.30%
11.43%
9.12%
3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и SCHE
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPEM и SCHE
JPEM
SCHE
Сравнение JPEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и SCHE
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SCHE в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.01% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.77% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и SCHE
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и SCHE
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 2.74%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...