PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPEM с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPEMSCHE
Дох-ть с нач. г.7.28%15.44%
Дох-ть за 1 год14.35%22.31%
Дох-ть за 3 года2.80%0.29%
Дох-ть за 5 лет4.09%4.31%
Коэф-т Шарпа1.161.51
Коэф-т Сортино1.682.19
Коэф-т Омега1.211.27
Коэф-т Кальмара1.380.83
Коэф-т Мартина5.588.42
Индекс Язвы2.51%2.65%
Дневная вол-ть12.03%14.76%
Макс. просадка-40.22%-36.16%
Текущая просадка-5.88%-9.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JPEM и SCHE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и SCHE

С начала года, JPEM показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 15.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32%
9.10%
JPEM
SCHE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPEM и SCHE

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPEM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPEM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPEM, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.58
SCHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHE, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHE, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42

Сравнение коэффициента Шарпа JPEM и SCHE

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.51
JPEM
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и SCHE

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SCHE в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.38%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.00%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%2.56%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и SCHE

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.88%
-9.16%
JPEM
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и SCHE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.14%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.70%
JPEM
SCHE