PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

JPEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPEM имеют среднегодовую доходность 7.49%, а акции SCHE немного впереди с 7.71%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHDJPEM с IEMG
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий JPEM и SCHE

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.25

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.78

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.92

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

7.21

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между JPEM и SCHE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и SCHE

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и SCHE

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-36.20%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.14%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-33.77%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-36.20%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-8.15%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-12.71%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.23%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и SCHE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.69%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.64%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

18.23%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.51%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.42%

-2.38%