PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с EMQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ).

JPEM и EMQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EMQQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF		-18.41%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции JPEM превзошли акции EMQQ по среднегодовой доходности: 7.49% против 4.82% соответственно.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

EMQQ

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-26.81%
1 год
-11.51%
3 года*
2.73%
5 лет*
-12.03%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHDJPEM с IEMG
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.LEMQQ с SCHD

Сравнение комиссий JPEM и EMQQ

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMEMQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.51

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

-0.60

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.37

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

-1.03

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMEMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.51

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.36

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.16

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.10

+0.22

Корреляция

Корреляция между JPEM и EMQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и EMQQ

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности EMQQ в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF		3.79%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и EMQQ

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EMQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-73.24%

+33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-29.96%

+19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-67.62%

+46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-73.24%

+33.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-57.02%

+50.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-30.99%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

10.72%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и EMQQ

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.66%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

15.45%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

22.48%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

33.23%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

30.54%

-13.50%