PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

JPEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPEM имеют среднегодовую доходность 7.49%, а акции EEM немного впереди с 7.66%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHDJPEM с IEMG
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий JPEM и EEM

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.67

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.26

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.52

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.62

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между JPEM и EEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и EEM

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и EEM

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-66.43%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.52%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-37.82%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-39.82%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-9.60%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-16.12%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.55%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и EEM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.51%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

15.13%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

20.24%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.43%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.32%

-3.28%