PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPEM с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
1.56%
JPEM
EEM

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 8.35%.


JPEM

С начала года

5.35%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-1.89%

1 год

9.84%

5 лет (среднегодовая)

3.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EEM

С начала года

8.35%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

1.56%

1 год

12.33%

5 лет (среднегодовая)

2.49%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

Основные характеристики


JPEMEEM
Коэф-т Шарпа0.780.78
Коэф-т Сортино1.161.19
Коэф-т Омега1.151.15
Коэф-т Кальмара1.190.40
Коэф-т Мартина3.253.58
Индекс Язвы2.92%3.38%
Дневная вол-ть12.08%15.51%
Макс. просадка-40.22%-66.44%
Текущая просадка-7.57%-19.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPEM и EEM

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JPEM и EEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.780.78
Коэффициент Сортино JPEM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.161.19
Коэффициент Омега JPEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.15
Коэффициент Кальмара JPEM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.190.40
Коэффициент Мартина JPEM, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.253.58
JPEM
EEM

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
0.78
JPEM
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и EEM

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности EEM в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.46%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.40%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и EEM

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.57%
-19.44%
JPEM
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и EEM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
4.79%
JPEM
EEM