Сравнение JPEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
JPEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или EEM.
Основные характеристики
| JPEM | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.38% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 14.11% | 18.54% |
| Дох-ть за 3 года | 2.15% | -2.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.31% | 3.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 5.68 | 6.42 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 15.68% |
| Макс. просадка | -40.22% | -66.44% |
| Текущая просадка | -6.67% | -17.50% |
Корреляция
Корреляция между JPEM и EEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и EEM
С начала года, JPEM показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 10.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и EEM
JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и EEM
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности EEM в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.42% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.34% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и EEM
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и EEM
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.