Сравнение JPEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
JPEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или EEM.
Корреляция
Корреляция между JPEM и EEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и EEM
Основные характеристики
JPEM:
-0.14
EEM:
0.03
JPEM:
-0.10
EEM:
0.16
JPEM:
0.99
EEM:
1.02
JPEM:
-0.16
EEM:
0.02
JPEM:
-0.33
EEM:
0.11
JPEM:
5.28%
EEM:
5.52%
JPEM:
12.87%
EEM:
17.26%
JPEM:
-40.22%
EEM:
-66.43%
JPEM:
-11.17%
EEM:
-23.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEM показывает доходность -2.86%, а EEM немного ниже – -2.97%. За последние 10 лет акции JPEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.99% соответственно.
JPEM
-2.86%
-4.80%
-10.19%
-1.69%
9.82%
2.80%
EEM
-2.97%
-8.77%
-12.15%
0.95%
6.45%
1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и EEM
JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPEM и EEM
JPEM
EEM
Сравнение JPEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и EEM
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности EEM в 2.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.51% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и EEM
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и EEM
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.