Сравнение JPEM с EELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).
JPEM и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или EELV.
Корреляция
Корреляция между JPEM и EELV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и EELV
Основные характеристики
JPEM:
0.34
EELV:
0.68
JPEM:
0.56
EELV:
1.02
JPEM:
1.07
EELV:
1.13
JPEM:
0.39
EELV:
0.69
JPEM:
0.79
EELV:
1.49
JPEM:
5.21%
EELV:
4.87%
JPEM:
12.10%
EELV:
10.73%
JPEM:
-40.22%
EELV:
-36.35%
JPEM:
-6.28%
EELV:
-5.19%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции JPEM превзошли акции EELV по среднегодовой доходности: 3.51% против 2.93% соответственно.
JPEM
2.49%
2.92%
-4.93%
4.06%
11.03%
3.51%
EELV
4.96%
1.92%
-3.36%
7.21%
11.62%
2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и EELV
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPEM и EELV
JPEM
EELV
Сравнение JPEM c EELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и EELV
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности EELV в 5.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.28% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 5.01% | 4.70% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и EELV
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и EELV
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.