PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPEM с EELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPEM и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
4.47%
JPEM
EELV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEM показывает доходность 5.30%, а EELV немного ниже – 5.10%.


JPEM

С начала года

5.30%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.41%

5 лет (среднегодовая)

3.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EELV

С начала года

5.10%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.73%

1 год

9.15%

5 лет (среднегодовая)

4.97%

10 лет (среднегодовая)

2.52%

Основные характеристики


JPEMEELV
Коэф-т Шарпа0.760.86
Коэф-т Сортино1.121.28
Коэф-т Омега1.141.16
Коэф-т Кальмара1.141.22
Коэф-т Мартина3.173.74
Индекс Язвы2.88%2.47%
Дневная вол-ть12.08%10.69%
Макс. просадка-40.22%-36.35%
Текущая просадка-7.62%-6.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPEM и EELV

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.


JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JPEM и EELV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPEM c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.760.86
Коэффициент Сортино JPEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.121.28
Коэффициент Омега JPEM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.16
Коэффициент Кальмара JPEM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.141.22
Коэффициент Мартина JPEM, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.173.74
JPEM
EELV

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
0.86
JPEM
EELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и EELV

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности EELV в 4.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.47%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.29%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и EELV

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.62%
-6.84%
JPEM
EELV

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и EELV

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
3.18%
JPEM
EELV