Сравнение JPEM с EELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).
JPEM и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или EELV.
Основные характеристики
| JPEM | EELV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 13.70% |
| Дох-ть за 3 года | 2.80% | 4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 6.35 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 10.69% |
| Макс. просадка | -40.22% | -36.35% |
| Текущая просадка | -5.88% | -4.98% |
Корреляция
Корреляция между JPEM и EELV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и EELV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEM показывает доходность 7.28%, а EELV немного ниже – 7.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и EELV
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c EELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и EELV
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EELV в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.38% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.21% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и EELV
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и EELV
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.