Сравнение JPEM с EELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).
JPEM и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или EELV.
Корреляция
Корреляция между JPEM и EELV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и EELV
Основные характеристики
JPEM:
0.65
EELV:
0.49
JPEM:
0.98
EELV:
0.75
JPEM:
1.12
EELV:
1.09
JPEM:
0.95
EELV:
0.53
JPEM:
2.27
EELV:
1.61
JPEM:
3.51%
EELV:
3.23%
JPEM:
12.21%
EELV:
10.69%
JPEM:
-40.22%
EELV:
-36.35%
JPEM:
-8.02%
EELV:
-9.31%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 2.31%.
JPEM
4.84%
-0.44%
-0.39%
6.26%
2.94%
N/A
EELV
2.31%
-2.65%
2.42%
4.31%
3.75%
2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и EELV
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c EELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и EELV
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что сопоставимо с доходностью EELV в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.08% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.08% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и EELV
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и EELV
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.