Сравнение JOET с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JOET и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JOET и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 26.79% | 6.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и VOO
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JOET vs. VOO — Ранг доходности на риск
JOET
VOO
Сравнение JOET c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.31 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JOET и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и VOO
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и VOO
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -33.99% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.98% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.52% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -5.55% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -3.72% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.55% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и VOO
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.53% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.34% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.47% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.11% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.82% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.99% | -0.37% |