Сравнение JOET с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JOET и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOET или VOO.
Основные характеристики
| JOET | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.71% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 33.67% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.59% | 12.06% |
| Макс. просадка | -26.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.43% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между JOET и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JOET и VOO
С начала года, JOET показывает доходность 19.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и VOO
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOET c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и VOO
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 1.10% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и VOO
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и VOO
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.17% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.