Сравнение JOET с ONEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO).
JOET и ONEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOET или ONEO.
Основные характеристики
| JOET | ONEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.71% | 14.04% |
| Дох-ть за 1 год | 33.67% | 27.38% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 12.92 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.64% |
| Дневная вол-ть | 13.59% | 13.22% |
| Макс. просадка | -26.58% | -40.86% |
| Текущая просадка | -3.43% | -2.91% |
Корреляция
Корреляция между JOET и ONEO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JOET и ONEO
С начала года, JOET показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у ONEO с доходностью 14.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и ONEO
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOET c ONEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и ONEO
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ONEO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 1.10% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.27% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и ONEO
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и ONEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и ONEO
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.