PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JOETARKK
Дох-ть с нач. г.19.71%-10.86%
Дох-ть за 1 год33.67%15.43%
Дох-ть за 3 года5.01%-27.18%
Коэф-т Шарпа2.600.63
Коэф-т Сортино3.551.07
Коэф-т Омега1.461.13
Коэф-т Кальмара2.230.29
Коэф-т Мартина15.791.53
Индекс Язвы2.25%14.34%
Дневная вол-ть13.59%34.46%
Макс. просадка-26.58%-80.91%
Текущая просадка-3.43%-69.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JOET и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOET и ARKK

С начала года, JOET показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
0.38%
JOET
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и ARKK

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JOET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 15.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.79
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.53

Сравнение коэффициента Шарпа JOET и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
0.63
JOET
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и ARKK

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.10%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JOET и ARKK

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-69.69%
JOET
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и ARKK

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.17%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
8.52%
JOET
ARKK