PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOET и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.85%
26.64%
JOET
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 7.33%.


JOET

С начала года

31.68%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

18.86%

1 год

40.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARKK

С начала года

7.33%

1 месяц

22.84%

6 месяцев

26.66%

1 год

26.83%

5 лет (среднегодовая)

3.78%

10 лет (среднегодовая)

11.81%

Основные характеристики


JOETARKK
Коэф-т Шарпа2.910.75
Коэф-т Сортино4.001.24
Коэф-т Омега1.521.15
Коэф-т Кальмара3.510.36
Коэф-т Мартина18.081.86
Индекс Язвы2.26%14.39%
Дневная вол-ть14.01%35.62%
Макс. просадка-26.58%-80.91%
Текущая просадка0.00%-63.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и ARKK

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JOET и ARKK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.910.75
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.001.24
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.15
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.510.36
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 18.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.081.86
JOET
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
0.75
JOET
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и ARKK

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.00%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JOET и ARKK

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-63.50%
JOET
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и ARKK

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 5.23%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
13.83%
JOET
ARKK