Сравнение JOET с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JOET и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOET или SPY.
Доходность
Сравнение доходности JOET и SPY
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%.
JOET
28.52%
3.85%
15.16%
38.05%
N/A
N/A
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| JOET | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.20 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.93% | 12.15% |
| Макс. просадка | -26.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и SPY
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между JOET и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOET c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и SPY
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 1.03% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и SPY
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и SPY
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.