PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с FFND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOET и FFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Future Fund Active ETF (FFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.85%
11.62%
JOET
FFND

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у FFND с доходностью 25.15%.


JOET

С начала года

28.55%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

15.76%

1 год

37.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFND

С начала года

25.15%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

10.65%

1 год

34.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JOETFFND
Коэф-т Шарпа2.731.85
Коэф-т Сортино3.772.46
Коэф-т Омега1.491.33
Коэф-т Кальмара3.271.10
Коэф-т Мартина16.868.42
Индекс Язвы2.26%4.02%
Дневная вол-ть13.93%18.33%
Макс. просадка-26.58%-47.84%
Текущая просадка-1.15%-6.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и FFND

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFND в 1.01%.


FFND
Future Fund Active ETF
График комиссии FFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JOET и FFND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c FFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.731.85
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.772.46
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.33
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.271.10
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 16.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.868.42
JOET
FFND

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FFND равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и FFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
1.85
JOET
FFND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и FFND

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FFND не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.03%1.32%1.25%0.42%0.08%
FFND
Future Fund Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOET и FFND

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и FFND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-6.81%
JOET
FFND

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и FFND

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 5.13%, в то время как у Future Fund Active ETF (FFND) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
5.70%
JOET
FFND