PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с FFND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JOETFFND
Дох-ть с нач. г.19.71%18.48%
Дох-ть за 1 год33.67%33.07%
Дох-ть за 3 года5.01%-3.99%
Коэф-т Шарпа2.601.94
Коэф-т Сортино3.552.56
Коэф-т Омега1.461.34
Коэф-т Кальмара2.231.02
Коэф-т Мартина15.798.85
Индекс Язвы2.25%4.01%
Дневная вол-ть13.59%18.27%
Макс. просадка-26.58%-47.84%
Текущая просадка-3.43%-11.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JOET и FFND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JOET и FFND

С начала года, JOET показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у FFND с доходностью 18.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
6.63%
JOET
FFND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и FFND

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFND в 1.01%.


FFND
Future Fund Active ETF
График комиссии FFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c FFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JOET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 15.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.79
FFND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFND, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFND, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFND, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFND, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFND, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.85

Сравнение коэффициента Шарпа JOET и FFND

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FFND равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и FFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
1.94
JOET
FFND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и FFND

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FFND не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.10%1.32%1.25%0.42%0.08%
FFND
Future Fund Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOET и FFND

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и FFND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-11.78%
JOET
FFND

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и FFND

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.17%, в то время как у Future Fund Active ETF (FFND) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
4.25%
JOET
FFND