PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.32%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности JOET и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%.

JOET

1 день
0.35%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.61%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.99%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.61%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%5.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%3.17%

Correlation

The correlation between JOET and SCHD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.69

Over the past year, the correlation between JOET and SCHD has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JOET и SCHD

Секторы
JOET
SCHD

Технологии

26.3%
19.4%

Промышленность

21.8%
7.4%

Финансовые услуги

14.3%
9.1%

Здравоохранение

11.1%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.7%

Энергетика

5.1%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.2%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
18.5%

Коммунальные услуги

0.8%
0.0%

Технологии

JOET
26.3%
SCHD
19.4%

Промышленность

JOET
21.8%
SCHD
7.4%

Финансовые услуги

JOET
14.3%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

JOET
11.1%
SCHD
18.4%

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
SCHD
6.7%

Энергетика

JOET
5.1%
SCHD
14.6%

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
SCHD
6.0%

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
SCHD
1.2%

Недвижимость

JOET
2.2%
SCHD

-

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

JOET vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.10

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.20

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.05

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

12.16

-7.37

JOET vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и SCHD

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-33.37%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-4.61%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-16.13%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-16.85%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.38%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.31%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.92%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и SCHD

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.13%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.80%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

11.12%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

14.36%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.71%

+0.83%

Сравнение комиссий JOET и SCHD

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и SCHD

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

JOET and SCHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (4.99%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, JOET leads with 10.32% vs 8.36% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 10.32% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

SCHD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while SCHD is Dividend. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор