PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOET и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.16%
10.25%
JOET
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%.


JOET

С начала года

28.52%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

15.16%

1 год

38.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


JOETSCHD
Коэф-т Шарпа2.792.29
Коэф-т Сортино3.833.31
Коэф-т Омега1.501.40
Коэф-т Кальмара3.323.38
Коэф-т Мартина17.2012.42
Индекс Язвы2.26%2.04%
Дневная вол-ть13.93%11.07%
Макс. просадка-26.58%-33.37%
Текущая просадка-1.18%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и SCHD

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JOET и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.792.29
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.833.31
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.40
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.323.38
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 17.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.2012.42
JOET
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
2.29
JOET
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и SCHD

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.03%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок JOET и SCHD

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-1.78%
JOET
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и SCHD

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.21%
3.42%
JOET
SCHD