Сравнение JOET с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JOET и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOET или SCHD.
Основные характеристики
| JOET | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.71% | 13.91% |
| Дох-ть за 1 год | 33.67% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 6.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.59% | 11.09% |
| Макс. просадка | -26.58% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.43% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между JOET и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JOET и SCHD
С начала года, JOET показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и SCHD
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOET c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и SCHD
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 1.10% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и SCHD
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и SCHD
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.