Сравнение JOET с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JOET и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JOET и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 26.79% | 6.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и JEPI
JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JOET vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JOET
JEPI
Сравнение JOET c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 3.83 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JOET и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и JEPI
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и JEPI
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -13.71% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.28% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -13.71% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -4.53% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.07% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.12% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и JEPI
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.90% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 6.36% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 13.24% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.06% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 10.88% | +6.74% |