PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOET и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.85%
9.69%
JOET
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.16%.


JOET

С начала года

31.68%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

18.86%

1 год

40.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

16.16%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JOETJEPI
Коэф-т Шарпа2.912.65
Коэф-т Сортино4.003.68
Коэф-т Омега1.521.52
Коэф-т Кальмара3.514.85
Коэф-т Мартина18.0818.78
Индекс Язвы2.26%1.00%
Дневная вол-ть14.01%7.08%
Макс. просадка-26.58%-13.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и JEPI

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JOET и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.912.65
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.003.68
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.52
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.514.85
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 18.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.0818.78
JOET
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
2.65
JOET
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и JEPI

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JEPI в 7.04%


TTM2023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.00%1.32%1.25%0.42%0.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.04%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JOET и JEPI

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
JOET
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и JEPI

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
2.25%
JOET
JEPI