PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JOETJEPI
Дох-ть с нач. г.19.71%12.82%
Дох-ть за 1 год33.67%17.49%
Дох-ть за 3 года5.01%7.61%
Коэф-т Шарпа2.602.59
Коэф-т Сортино3.553.59
Коэф-т Омега1.461.51
Коэф-т Кальмара2.234.66
Коэф-т Мартина15.7918.25
Индекс Язвы2.25%0.99%
Дневная вол-ть13.59%6.95%
Макс. просадка-26.58%-13.71%
Текущая просадка-3.43%-1.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JOET и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JOET и JEPI

С начала года, JOET показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
7.58%
JOET
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и JEPI

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JOET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 15.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.79
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 18.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.25

Сравнение коэффициента Шарпа JOET и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.59
JOET
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и JEPI

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JEPI в 7.25%


TTM2023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.10%1.32%1.25%0.42%0.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.25%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JOET и JEPI

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-1.83%
JOET
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и JEPI

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
1.54%
JOET
JEPI