PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. JOET is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JOET и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%2.97%

Correlation

The correlation between JOET and JEPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.80

The correlation between JOET and JEPI shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JOET и JEPI

Секторы
JOET
JEPI

Технологии

23.1%
19.1%

Промышленность

22.6%
13.8%

Финансовые услуги

15.1%
9.8%

Здравоохранение

11.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.7%

Энергетика

5.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.9%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
9.6%

Коммунальные услуги

0.8%
6.2%

Технологии

JOET
23.1%
JEPI
19.1%

Промышленность

JOET
22.6%
JEPI
13.8%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

JOET
11.1%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
JEPI
11.7%

Энергетика

JOET
5.8%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
JEPI
1.9%

Недвижимость

JOET
2.4%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKKJOET с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JOET vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.57

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

3.96

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.02

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JOET и JEPI

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-13.71%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.68%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-13.26%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-13.71%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-2.12%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.08%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и JEPI

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.46%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

6.10%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

7.87%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

11.06%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

10.80%

+6.72%

Сравнение комиссий JOET и JEPI

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и JEPI

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%

Часто задаваемые вопросы

JOET and JEPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.46%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JOET leads with 11.01% vs 7.37% for JEPI. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 11.01% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.35% for JEPI.

JOET currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор