- ISIN
- US92790A5048
- CUSIP
- 92790A504
- Эмитент
- Virtus Investment Partners
- Дата выпуска
- 17 нояб. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Terranova U.S. Quality Momentum Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $234M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции JOET — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,676.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) показал доход в 7.43% с начала года и 14.02% за последние 12 месяцев.
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JOET по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JOET закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.26% | -6.32% | 7.09% | 4.25% | 0.96% | 7.43% | ||||||
| 2025 | 5.58% | -2.81% | -5.67% | 0.96% | 6.90% | 3.63% | 0.51% | 1.70% | 2.87% | -0.64% | -0.78% | -0.31% | 11.89% |
| 2024 | 1.38% | 7.28% | 3.15% | -5.32% | 2.73% | 2.54% | 1.28% | 3.48% | 2.22% | 0.08% | 10.27% | -6.27% | 24.01% |
| 2023 | 4.98% | -2.42% | 0.52% | 0.08% | -1.72% | 6.32% | 3.09% | -1.92% | -4.13% | -4.45% | 9.64% | 6.38% | 16.34% |
| 2022 | -10.09% | -2.07% | 3.35% | -9.05% | -0.04% | -8.17% | 9.05% | -2.85% | -7.56% | 9.69% | 6.12% | -5.37% | -18.04% |
| 2021 | -2.60% | 0.55% | 3.90% | 4.92% | 0.76% | 3.44% | 4.12% | 3.56% | -5.80% | 8.53% | -0.69% | 4.07% | 26.79% |
Метрики бенчмарка
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF has an annualized alpha of -1.61%, beta of 0.99, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2020.
- This ETF participated in 105.39% of S&P 500 Index downside but only 96.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.61%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 96.77%
- Участие в снижении
- 105.39%
Комиссия
Комиссия JOET составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOET имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JOET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.24 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.07 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.93 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 13.52 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.41 | $0.33 | $0.14 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -26.58%июнь 2022 г. | 5mo 21d | 1y 7mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.55%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.42%март 2026 г. | 2mo 22d | 1mo 7d | 3mo 29dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.06%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.96%март 2021 г. | 16d | 1mo 2d | 1mo 18dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| JOET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -56.78% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.90% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.43% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.72% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.97% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JOET
Добавьте Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JOET