PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92790A5048
CUSIP92790A504
ЭмитентVirtus Investment Partners
Дата выпуска17 нояб. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексTerranova U.S. Quality Momentum Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия JOET составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JOET с SPY, JOET с FFND, JOET с ONEO, JOET с VOO, JOET с VONG, JOET с QQQ, JOET с SCHD, JOET с ARKK, JOET с JEPI, JOET с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.37%
10.58%
JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF показал доход в 19.88% с начала года и 33.86% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.88%19.77%
1 месяц-0.81%-0.67%
6 месяцев10.85%10.27%
1 год33.86%31.07%
5 лет (среднегодовая)N/A13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JOET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%7.28%3.15%-5.32%2.73%2.54%1.28%3.48%2.22%0.08%19.88%
20234.98%-2.42%0.52%0.08%-1.72%6.32%3.09%-1.92%-4.12%-4.45%9.64%6.38%16.34%
2022-10.09%-2.07%3.35%-9.05%-0.04%-8.17%9.05%-2.85%-7.57%9.69%6.12%-5.37%-18.04%
2021-2.60%0.55%3.91%4.92%0.76%3.44%4.12%3.56%-5.80%8.53%-0.69%4.07%26.79%
20202.19%3.73%6.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JOET среди ETFs на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JOET, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOET, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JOET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
2.88
JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.41$0.41$0.33$0.14$0.02

Дивидендный доход

1.10%1.32%1.25%0.42%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-2.32%
JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF составляет 3.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.58%28 дек. 2021 г.12017 июн. 2022 г.4139 февр. 2024 г.533
-9.06%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-8.96%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-7.36%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33
-6.68%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.513 июл. 2024 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.23%
JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)