PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOET и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.85%
10.78%
JOET
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%.


JOET

С начала года

31.68%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

18.86%

1 год

40.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


JOETQQQ
Коэф-т Шарпа2.911.76
Коэф-т Сортино4.002.35
Коэф-т Омега1.521.32
Коэф-т Кальмара3.512.25
Коэф-т Мартина18.088.18
Индекс Язвы2.26%3.74%
Дневная вол-ть14.01%17.36%
Макс. просадка-26.58%-82.98%
Текущая просадка0.00%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и QQQ

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JOET и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.911.76
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.002.35
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.32
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.512.25
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 18.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.088.18
JOET
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
1.76
JOET
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и QQQ

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.00%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JOET и QQQ

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.62%
JOET
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и QQQ

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.23% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
5.36%
JOET
QQQ