Сравнение JOET с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JOET и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JOET и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 26.79% | 6.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и QQQ
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JOET vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JOET
QQQ
Сравнение JOET c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.66 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.00 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.32 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JOET и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и QQQ
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и QQQ
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -82.97% | +56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.62% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.12% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.86% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -32.99% | +25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.44% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и QQQ
Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 5.53%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.61% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 12.82% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 22.70% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.38% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.25% | -4.63% |