Сравнение JOET с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ (QQQ).
JOET и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOET или QQQ.
Основные характеристики
| JOET | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.71% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 33.67% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 7.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.59% | 17.23% |
| Макс. просадка | -26.58% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.43% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между JOET и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JOET и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOET показывает доходность 19.71%, а QQQ немного ниже – 19.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и QQQ
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOET c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и QQQ
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 1.10% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и QQQ
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и QQQ
Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.17%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.