PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности JOET и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%8.34%

Correlation

The correlation between JOET and QQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.84

The correlation between JOET and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и QQQ

Секторы
JOET
QQQ

Технологии

23.1%
53.8%

Промышленность

22.6%
2.8%

Финансовые услуги

15.1%
0.2%

Здравоохранение

11.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.3%

Энергетика

5.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.7%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Технологии

JOET
23.1%
QQQ
53.8%

Промышленность

JOET
22.6%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

JOET
11.1%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
QQQ
12.3%

Энергетика

JOET
5.8%
QQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
QQQ
15.8%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
QQQ
1.1%

Недвижимость

JOET
2.4%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с ARKKJOET с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

JOET vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.57

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.37

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.42

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

13.14

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.57

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Просадки

Сравнение просадок JOET и QQQ

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-82.97%

+56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.96%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-22.77%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.12%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-32.78%

+25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.11%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и QQQ

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.46%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.51%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.10%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.94%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

22.37%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.29%

-4.77%

Сравнение комиссий JOET и QQQ

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и QQQ

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

JOET and QQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 11.01% for JOET. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.38% for QQQ.

JOET is categorized as Momentum, while QQQ is Nasdaq-100. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор