PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с SEIM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. JOET is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, JOET returned 18.26%/yr vs 29.06%/yr for SEIM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности JOET и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.33%.

JOET

1 день
-1.49%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.87%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

SEIM

1 день
-2.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.33%
6 месяцев
16.44%
1 год
34.90%
3 года*
29.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.24%11.89%24.01%16.34%0.28%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.33%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between JOET and SEIM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.91

The correlation between JOET and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и SEIM

Секторы
JOET
SEIM

Технологии

26.3%
29.5%

Промышленность

21.8%
6.8%

Финансовые услуги

14.3%
8.1%

Здравоохранение

11.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.2%

Энергетика

5.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Сырьевые материалы

2.9%
4.7%

Недвижимость

2.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

JOET
26.3%
SEIM
29.5%

Промышленность

JOET
21.8%
SEIM
6.8%

Финансовые услуги

JOET
14.3%
SEIM
8.1%

Здравоохранение

JOET
11.1%
SEIM
9.5%

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
SEIM
7.2%

Энергетика

JOET
5.1%
SEIM
11.8%

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
SEIM
4.4%

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
SEIM
4.7%

Недвижимость

JOET
2.2%
SEIM
7.2%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
SEIM
7.9%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGS

Доходность на риск

JOET vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.01

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.72

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.48

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

14.90

-9.79

JOET vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SEIM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и SEIM

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-22.17%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.07%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-22.17%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.24%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.97%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и SEIM

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 5.07%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.15%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.49%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

17.45%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

19.09%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.09%

-1.54%

Сравнение комиссий JOET и SEIM

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и SEIM

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOET and SEIM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (7.15%) compared to JOET (5.07%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.06% vs 18.26% for JOET. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.06% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and SEI. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор