Сравнение JMCRX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 7.39% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 11.22% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 16.01% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.61%
VSCAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 49.76%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и VSCAX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
JMCRX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
JMCRX
VSCAX
Сравнение JMCRX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.96 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.36 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 8.94 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и VSCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и VSCAX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VSCAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.29% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и VSCAX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -57.77% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.43% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -25.29% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -57.77% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -7.55% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -8.94% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.38% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и VSCAX
Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.05%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.36% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 16.87% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 25.88% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 23.14% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 26.71% | -5.12% |