Сравнение JMCRX с PVIVX

С начала года, JMCRX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 4.37% против 7.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVIVX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JMCRX, ни PVIVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -52.69%, примерно равная максимальной просадке PVIVX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PVIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.07%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.