Сравнение JMCRX с PVIVX

С начала года, JMCRX показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью -15.79%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 2.67% против 9.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVIVX равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JMCRX, ни PVIVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -52.69%, что больше максимальной просадки PVIVX в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PVIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 10.42%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.