Сравнение JMCRX с PVIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и PVIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.72% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и PVIVX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.
Доходность на риск
JMCRX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
JMCRX
PVIVX
Сравнение JMCRX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.89 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.90 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 2.45 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и PVIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и PVIVX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PVIVX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и PVIVX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PVIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -95.67% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.84% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -95.67% | +68.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -95.67% | +49.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -94.39% | +90.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -16.17% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.46% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и PVIVX
Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.22%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 9.19% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 17.96% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 29.31% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 887.36% | -866.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 627.66% | -606.06% |