PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMCRX с PVIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMCRX и PVIVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JMCRX с PVIVX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMCRX или PVIVX.

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMCRX:

-0.24

PVIVX:

-0.37

Коэф-т Сортино

JMCRX:

-0.21

PVIVX:

-0.38

Коэф-т Омега

JMCRX:

0.97

PVIVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

JMCRX:

-0.25

PVIVX:

-0.36

Коэф-т Мартина

JMCRX:

-0.60

PVIVX:

-0.92

Индекс Язвы

JMCRX:

10.96%

PVIVX:

12.41%

Дневная вол-ть

JMCRX:

25.41%

PVIVX:

29.20%

Макс. просадка

JMCRX:

-47.11%

PVIVX:

-49.38%

Текущая просадка

JMCRX:

-17.63%

PVIVX:

-23.52%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 5.86% против 8.96% соответственно.

JMCRX

С начала года

-8.94%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-5.99%

3 года

6.54%

5 лет

12.87%

10 лет

5.86%

PVIVX

С начала года

-16.10%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-10.64%

3 года

4.49%

5 лет

13.32%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Paradigm Micro-cap Fund

Сравнение комиссий JMCRX и PVIVX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMCRX и PVIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг риск-скорректированной доходности JMCRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMCRX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PVIVX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и PVIVX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PVIVX в 7.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMCRX
James Micro Cap Fund		1.57%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%3.29%6.71%7.80%0.00%0.09%23.60%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		7.63%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%12.87%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и PVIVX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -47.11%, примерно равная максимальной просадке PVIVX в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PVIVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и PVIVX

Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.46%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...