Сравнение JMCRX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.35% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и TASCX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
JMCRX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
JMCRX
TASCX
Сравнение JMCRX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.26 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.36 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.07 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и TASCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и TASCX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и TASCX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -58.55% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.12% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -30.26% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -40.45% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -3.47% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.66% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.84% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и TASCX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 3.86% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 10.69% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 18.59% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 25.48% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.17% | -2.57% |