Сравнение JMCRX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.99% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.20% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.28% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.47%
PMJIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и PMJIX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
JMCRX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
JMCRX
PMJIX
Сравнение JMCRX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.70 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.14 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.10 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.39 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.70 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и PMJIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и PMJIX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и PMJIX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -49.75% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.21% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -49.75% | +22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -49.75% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -9.75% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -16.43% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.71% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и PMJIX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.29% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.52% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 22.29% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 39.61% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 33.07% | -11.48% |